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Volatilité de Chaikin

Description

La volatilité, selon Chaikin, est un indicateur de variation, sur une période donnée, de la moyenne mobile du prix moyen.

Méthode de Calcul

Cet indicateur est calculé en déterminant tout d'abord une moyenne mobile exponentielle de la différence entre les plus haut et plus bas cours quotidiens.

Ensuite l'on calcul le % de variation de cette moyenne sur la durée demandée :
(ME - (MEy-y)) / (MEy-y)

Avec :
ME : moyenne mobile exponentielle de la différence entre les plus haut et plus bas cours quotidiens
y :Période (durée) du calcul demandé

Remarque concernant l'utilisation la période de base :

Pour calculer cet oscillateur, vous devez disposer de cours différenciés. C'est à dire de cours premier, plus haut, plus bas et dernier différents. Il peut arriver que ces quatre éléments soient égaux.

Les calculs sont alors erronés. Pour pallier ce type de problème vous devez élargir la période de base utilisée pour définir les limites de calcul de l'oscillateur. N'hésitez pas dans ce cas à augmenter cette période jusqu'à obtention du graphique désiré.

Analyse

Pour calculer cet indicateur de sensibilité des cours, il faut disposer de la moyenne mobile de l'écart entre plus haut et plus bas sur une période prédéterminée (Chaikin préconise une période de 12 séances).

Nous pouvons alors calculer le ROC de cette série sur une période différente de la première (Chaikin préconise de prendre une série de 10 périodes).


L'analyse de cet indicateur se fait à deux niveaux :
  1. Tendance des extrêmes de la courbe

    Les plafonds du marché s'accompagnent généralement d'une volatilité ascendante, et les planchers d'une volatilité descendante

  2. Tendance temporelle

    Selon Chaikin, une volatilité ascendante sur une durée trop longue (supérieure au court terme) implique que le marché se rapproche de son plancher (le marché en survente se reprend)

    A contrario une volatilité décroissante sur une trop longue période (long terme) indique que le marché se rapproche de son plafond (le marché est à maturité).

Graphique

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