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Time series Linear Regression (TSLR)

Description

La moyenne mobile par régression linéaire ou « Time Series Linear Regression » est basée sur la technique statistique des régressions linéaires. Rappelons qu’une droite de régression linéaire est basée sur la méthode des moindres carrés et permet de tracer une droite qui passe le plus près possible de la série statistique étudiée.
Mais au lieu de tracer la ligne droite de régression linéaire, une moyenne mobile de série chronologique pointera le point de terminaison de la ligne calculé sur une période donnée (période de calcul de la TSLR). Ces points individuels sont ensuite reliés entre eux au travers d’une courbe qui forme la moyenne mobile par régression linéaire.
On fait parfois référence à cette moyenne mobile en parlant d’oscillateur de régression.

Méthode de Calcul

Cet indicateur est basé sur une régression linéaire. Plus tôt que de tracer une ligne de régression, l'indicateur affiche simplement le dernier point de la ligne de régression linéaire pour chaque cours de la valeur.

Analyse

Cet indicateur effectue un lissage des cours à l'aide d'une régression linéaire de type moindre carré.
Bien qu'il soit plus précis, son interprétation reste proche de celle des moyennes mobiles. Il possède cependant des avantages sur les moyennes mobiles :
  • Il réagit plus rapidement aux changements de prix. En effet, cet indicateur s'ajuste directement sur les cours au lieu de se contenter de les lisser.
  • Quand la valeur se trouve dans une tendance définie, l'indicateur permet d'évaluer le cours à venir par simple projection.

Graphique

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