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SuperTrend

Description

L’indicateur SuperTrend fournit un véritable système de trading à retournement de positions, permettant un positionnement à chaque instant des ordres Stop.

Méthode de Calcul

Son calcul est basé sur le prix médian auquel est ajouté ou retranché, selon la tendance, une moyenne mobile simple des "true range" sur la période étudiée, corrigée par un coefficient multiplicateur constant (ce qui le distingue du SAR).

True Range ou TR_tt= Max[ |High_t - Low_t| ; |High_t - Close_t-1| ; |Low_t - Close_t-1| ]
Median Price : MP = (High + Low) / 2

Si LONG : ST_t = MP - ( K * [ ∑(n)TR / n ] )
Si COURT : ST_t = MP + ( K * [ ∑(n)TR / n ] )
avec n = Période (10) & K = coefficient multiplicateur (3)

Analyse

La représentation du SuperTrend apparait sous la forme d'une ligne de part ou d'autre de la fourchette de fluctuation des cours. Tout croisement avec cette dernière induit un renversement du SuperTrend, et donc le retournement des positions.

Son utilisation confortable lors de phase trendée, nécessite, en phase de trading range, une adaptation de période afin de préserver la profitabilité du système.

Graphique