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Stop limite de sécurité

Description

« Stop Limite de Sécurité » a été decrit par A. Elder, dans son livre « Entrez dans ma salle de trading ». Cette indicateur a pour but de vous permet de placer un stop à une distance supérieure au « bruit » constaté sur les cours. Dans son livre, A.Elder propose de mesurer ce niveau de bruit par la pénétration moyenne des plus haut ou des plus bas, constatée sur une période de temps déterminée. Une fois calculé, le stop est déplacé uniquement dans le sens de la tendance pendant une certaine période de temps.
Par ailleurs, il existe un Stop limite de sécurité pour les tendances ascendantes, et un Stop limite de Sécurité pour les tendances descendantes. Le premier a pour but de protéger vos positions acheteuses, le second vos positions vendeuses.

Méthode de Calcul

Les formules mathématiques de calcul de cet indicateur utilisent plusieurs boucles et dépassent le cadre de ce livre. Nous allons uniquement présenter la méthode de calcul utilisé. Pour les détails de calculs nous vous conseillons de lire la p.237 et suivant du livre « Entrez dans ma salle de trading » d’A.Elder.

L’indicateur est construit en 3 étapes :
  • Premièrement, il faut mesurer le niveau de bruit sur une période de temps déterminée, par exemple sur 20 jours. Pour cela il faut calculer le nombre d’enfoncements des plus bas (dans une tendance haussière) ou de dépassement des plus hauts (dans une tendance haussière) précédents. L’ampleur de chaque mouvement est mesuré par la différence entre PH ou PB de la veille et le PH ou PB du jour.
  • A la base de ces donnes, il est possible de calculer la pénétration moyenne, qui donne sur le niveau de « bruit » au cours de la période étudiée.
  • Le stop de protection doit être placé en dehors de la zone de « bruit ». Pour ce faire, il faut multiplier la pénétration moyenne par un coefficient 2 ou 3 par exemple, et soustraire/additionner la valeur obtenue au plus bas/plus haut du jour afin d’obtenir notre niveau du stop.
  • Un stop de protection dans une tendance haussière ne doit jamais être abaissé, inversement pour une tendance baissière. Toute fois, il peut arriver que le plus bas du jour soit inférieur au plus bas de la veille et d’après les calculs précédents il faut soustraire la pénétration moyenne (multipliée par un coefficient) du plus bas du jour afin d’obtenir le niveau de stop. Pour éviter d’abaisser le stop de protection, il faut alors déterminer une période de « carence », par exemple de 10 jours, pendant laquelle le stop ne pourra pas être abaissé. Comme le dit Elder : « ... pendant ce temps, soit le stop sera touché, soit la tendance ascendant reprendra ».
Le Stop Limite de sécurité utilise 4 paramètres :
  • Période de calcul, qui permet de déterminer l’intervalle de temps sur lequel le niveau de « bruit » est calculé.
  • Le coefficient, qui détermine la distance à la quelle votre stop sera placé
  • Protection, qui détermine la période durent la quelle le stop n’aura pas le droits d’être abaissé (tendance haussière) ou relevé (tendance baissière).
  • LongShort : qui permet de choisir si le stop est calculé pour les tendances ascendantes ou descendantes.

Analyse

Il s’agit d’un indicateur dont le but est d’indiquer les points de sortie des positions. De ce fait, il ne donne pas les points d’entrée. Il peut alors être utilisé avec toute méthode de trading.

Les règles sont simples :
  • Toute position acheteuse doit être clôturée des que les cours enfoncent le stop limite de sécurité.
  • Toute position acheteuse doit être clôturée lorsque les cours dépassent le stop limite de sécurité. 

Graphique

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