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Moyennes mobiles pondérées

Description

Comme la MME la MMP affecte une pondération plus importante aux périodes les plus récentes. Le principe de calcul consiste à multiplier par un coefficient chaque observation en fonction de leur ordre d’arrivée. Ainsi pour une MMP 20 jours, le cours le plus récent sera multiplié par 20, celui de la veille par 19, le précédent par 18, etc. Le tout est divisé par la somme des coefficients : 20 +19+…+1=210. Il en résulte que le dernier cours aura une importance 20 fois supérieure au cours d’il y a 20 jours. Ainsi dans une MMP les données anciennes, ne sont pas retirées de la même façon que dans une une moyenne mobile arithmétique. Les données anciennes disparaissent lentement.

Méthode de Calcul

1°) Il faut calculer la somme des cours pondérés en fonction de leur ancienneté (Sum). Pour cela, chaque cours doit être multiplié par sa position dans l’échantillon des cours prise pour le calcul de la moyenne mobile et faire la somme des cours pondérés. Informatiquement ce type de calcul est réalisé grâce à une boucle :

For i=0 to Période de la MMP - 1
   Sum = Sum + (Période de la MMP – I) * Cours [i];
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2°) Il faut calculer la somme des coefficients (Cum). Afin d’éviter de faire une boucle, nous pouvons utiliser une formule simple :

Cum = (Periode MMP + 1) * Periode MMP * 0.5

3°) Il est alors possible de calculer la valeur de la Moyenne Mobile Pondérée

MMP = Sum/Cum

Analyse

L’interprétation est identique à celle des MMA.

Graphique