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Filtre de Kalman

Description

Le filtrage de Kalman est une technique de filtrage adaptatif, c’est-à-dire qu’elle permet une réévaluation permanente des paramètres du filtre en fonction des observations des cours de bourse. La construction de ce filtre est basée sur la minimisation de l’erreur (quadratique) entre la prédiction et les observations. Cette MM sur prix est similaire a la MMH, mais en plus elle a un retard négligeable sans le défaut de préaccentuation de la MMH.

Méthode de Calcul

Un calcul complexe qui représente un filtre à réponse impulsionnelle infinie qui estime les états d'un système dynamique à partir d'une série de mesures incomplètes ou bruitées.

Analyse

Signaux d'achat
  • Le prix croise au dessus de la courbe Kalman Filter - Tendance haussiere
  • La courbe Kalman Filter est haussiere,de couleur bleue
Signaux de vente
  • Le prix croise en dessous de la courbe Kalman Filter - Tendance baissiere
  • La courbe courbe Kalman Filter est baissiere,de couleur rouge

Graphique

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