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Moyennes mobiles adaptatives

Description

Crée par Tushar Chande en 1992, la moyenne mobile adaptative est une variante de la moyenne mobile exponentielle qui ajuste automatiquement la période de calcul en fonction de la volatilité constatée sur les cours. Plus la volatilité augmente, plus la période de calcul augmente. Cela a pour effet d’éliminer les mouvements erratiques de la valeur lors des phases de forte volatilité.

Méthode de Calcul

Pour calculer la valeur de la MM Adaptative, il faut déterminer 3 paramètres :

Ratio d’effecience : période de référence pour le calcul de la volatilité

MMCourte — Longeur Minimale de la MM
MMLong — Longueur Maximale de la MM

Il faut calculer le facteur multiplicateur :

FM = Racine carrée de (MM Courte Ajusté + Ratio de volatilité * (MM Courte Ajusté — MM Long Ajusté))

Où
MM Courte Ajusté = 2/(MMCourte + 1)
MM Long Ajusté = 2/(MMLong + 1)
Ratio de volatilité = Variation du cours sur la période de référence pour le calcul de la volatilité / Somme des variations quotidiennes sur la période de référence pour le calcul de la volatilité.

On peut calculer la valeur de la MM adaptative :

MM Adaptive = MM Adaptive de la veille + FM * (Cours – MM Adaptive de la veille)

Analyse

L’interprétation est identique à celle des MMA.