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Affinez votre recherche d'opportunités avec Divergences PRO & Investor Plus de WalMaster Xe...

Les ATexpert édités par Waldata sont des méthodes de travail complet. Chaque méthode permet de créer des stratégies de trading rentables.

Dans la présente newsletter nous allons vous présenter une méthode permettant d’améliorer vos stratégies en associant les signaux de l'ATexpert Divergences Pro et les filtres supplémentaires offerts par votre ATexpert Investor Plus de WalMaster Xe.

1. Les signaux de l’ATexpert Divergences Pro.

Le marché actions a fortement progressé ces dernières semaines, et il est logique qu’au contact de 4100 points le CAC40 ait entamé une phase de consolidation. Cela explique donc les nombreux signaux de divergences baissières apparues sur plus de 40 valeurs du SRD quasiment au même moment.


 
Naturellement, il ne faut pas prendre position sur l’ensemble des valeurs présentant les divergences. Prendre 40 positions revient à répliquer l’indice. Il est donc plus simple et moins couteux de prendre position directement sur le CAC40.

Il est donc indispensable d’établir des critères de sélection permettant de dégager les meilleures opportunités parmi les 40 divergences détectées.

Le premier filtrage consiste naturellement à éliminer toutes les valeurs avec un ratio risque-rentabilité (R/R) trop faible ou les divergences trop anciennes.

Note : Rappelons que le ratio risque/rentabilité représente les gains que vous envisagez par rapport au risque de perte en cas de déclanchement du stop. Un ratio à 2 signifie que vous espérez gagner deux fois plus que ce que vous risquez de perdre.

Nous allons maintenant créer une liste avec les 20 valeurs sélectionnées, et les analyser à l’aide des outils proposés par votre ATexpert Investor.

En ne retenant que les divergences avec une ancienneté inférieure à 10 jours, nous obtenons tout de même une liste avec plus de 20 valeurs. Des nouveaux critères de filtrage sont donc nécessaires. Pour ce faire nous allons créer une liste avec 20 valeurs sélectionnées et les analyser à l’aide des outils propose par votre ATexpert Investor.

2. Filtrage avec l’ATexpert Investor Plus.

L’ensemble du marché est dans une phase de correction. L' objectif est de détecter les valeurs dont la probabilité de corriger est plus forte que les autres; Il est donc naturel d’utiliser l’analyse de la force relative (FR) des valeurs, par rapport au CAC40 (le marché), afin d’isoler les valeurs avec une FR en baisse.

Rappelons que la force relative représente la capacité d’une valeur à sur ou sous performer un indice de référence (benchmark).


Cette analyse peut être réalisée en quelques secondes par le MarketAnalyser « Analyse de la performance relative » de votre ATexpert Investor Plus de WalMaster Xe.

Notre sélection passe de 20 à 6 valeurs seulement. Mais il est encore possible d’affiner la sélection en utilisant l’analyse des volumes proposée par l’ATexpert Investor Plus.

L’objectif est d’isoler les valeurs sur lesquelles on constate une sortie des capitaux, donc des valeurs se trouvant dans une phase, dite, de distribution.

Notez que, la phase de distribution et la sortie des capitaux peuvent être mises en évidence par la tendance de l’indicateur « On Balance Volume » (OBV).

Pour ce faire, nous allons ajouter la colonne Phase de marché, puis utiliser l’assistant de filtrage afin d’isoler les valeurs avec une phase de distribution.

En utilisant la puissance de filtrage de votre WalMaster Xe nous sommes passés d’une liste de plus de 40 valeurs intéressantes, à une liste de 3 valeurs présentant les meilleures opportunités du moment.

Bien entendu, en cas de besoin vous pouvez encore affiner les critères de sélection. Par exemple si trop de valeurs sont dans une phase de distribution, vous pouvez retenir uniquement les valeurs avec un ADX strictement supérieur à 30, donc les valeurs qui ont fortement progressées et pour lesquelles une probabilité de correction est quasi inévitable. Dans notre exemple les 3 valeurs présentent ces caractéristiques.

Conclusion.
L'association de ces deux méthodes ATexpert Divergences PRO et ATexpert Investor Plus de WalMaster Xe nous ont permis de dégager en quelques minutes les meilleures opportunités du moment.

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