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Détection de configurations Heikin Ashi

Description:
La présentation en « Heikin Ashi » a l’avantage de mieux mettre en évidence la tendance de la valeur et de lisser les mouvements erratiques dû à la volatilité du marché. Le MarketAnalyser "Détection des chandeliers Heikin Ashi", recherche automatiquement les configurations.

Méthode de calcul:
Ha Clôture = (ouverture + haut + bas + clôture)/4
Ha Ouverture = (Ha ouverture bar précédent + Ha clôture bar précédent) / 2
Ha Haut = maximum de (Haut, Ha ouverture, Ha clôture)
Ha Bas = minimum (bas, Ha ouverture, Ha clôture)

Interprétation:
La tendance haussière est mise en évidence par une succession de bougies « Heikin Ashi » vertes. La tendance haussière est d'autant plus forte si les bougies « Heikin Ashi » sont sans ombre inférieure. Inversement, une tendance baissière est mise en évidence par une succession de bougies « Heikin Ashi » rouges. La baisse est d’autant plus forte si les bougies sont sans ombre supérieure. Enfin, une phase de consolidation est indiquée par une suite de bougies « Heikin Ashi » avec petit corps et ombres inférieures et supérieures importantes.  Vu le lissage des cours donné par les « Heikin Ashi », leur utilisation est particulièrement efficace avec des tracés chartistes, des trends et des canaux. Ainsi, tout retournement de tendance est immédiatement indiqué par la cassure de la ligne de tendance.
Indicateur "KAMA" (Kaufman's Adaptive Moving Average)

Description:
Comme son nom l’indique, KAMA est un indicateur appartenant à la famille des moyennes mobiles. Il a été développé par Perry J. Kaufman et présenté dans son livre « Smarter Trading: Improving Performance in Changing Markets » paru en anglais en 1995.
Par son principe de construction, KAMA est très proche de la moyenne mobile VIDIA développée par Tushar Chande à la même époque. Par opposition à des moyennes mobiles classiques telles que les Moyennes Mobiles Arithmétique ou Exponentielle, KAMA et VIDIA appartiennent à la nouvelle famille des moyennes mobiles exponentielles qui ont la faculté de s’auto adapter à la situation technique de chaque valeur. Ceci dans le but de permettre à l’utilisateur d’éviter les faux signaux de croisement entre les cours et l’indicateur.

Méthode de calcul:
KAMA = Alpha * Cours + (1 – Alpha )* KAMA [n-1]
• KAMA [n-1] est la valeur de la moyenne mobile de la période précédente.
• Alpha = (ER * ( Fastest – Slowest ) + Slowest ) ^ 2 ;
Fastest = 2 / (FastLen + 1);
Slowest = 2 / (SlowLen + 1);
ER = Num / Den
Num = Valeur absolue (Cours - Cours [n-Len] )
Den = Somme de Valeur absolue (Cours - Cours[n-1])

Interprétation:
L’interprétation de KAMA est la même que celle d’une moyenne mobile classique. Cependant, du fait de sa capacité de s’auto ajuster en fonction de la volatilité, elle donne des signaux très efficaces lorsque l'on détecte un croisement entre les cours et KAMA. Ce type de signaux est particulièrement intéressant pour faire du swing ou du day trading, car il permet de capter des vagues assez profitables.

Rappelons qu’une nouvelle dynamique haussière débute lorsque le cours croise KAMA à la hausse. Inversement, une dynamique baissière débute lorsque le cours croise KAMA à la baisse.

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