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"...après quelques jours d'utilisation, le module VBA est très intéressant et très rapidement amortissable même par les traders débutants; bien sur les traders plus expérimentés auront l'occasion de l'associer ou de le bridger avec d'autres modules ou d'autres indicateurs pour le booster et rendre sa rentabilité encore plus appréciable..." JV 08-06-15


Comprendre les squeezes
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La phase de squeeze est un élément incontournable de votre nouvel ATexpert Volatility Bands Advisor. Sans une phase de squeeze, il ne peut pas y avoir d’accélération. Ces deux éléments sont donc étroitement liés. Maitriser le squeeze revient donc à maitriser l’impulsion.

Votre ATexpert Volatility Bands Advisor est le seul outil d’aide à la décision à vous offrir une maîtrise totale de la situation de squeeze. Pour ce faire, il utilise une analyse basée sur 4 indicateurs (Bandes de Bollinger, Bandes de Keltner, Bollinger Bands Width, ADX) et trois méthodes de détection de squeeze (BBW squeeze, Squeeze de Carter et ADX squeeze).



Chacune de ces méthodes offre une analyse et une vision de la volatilité différente. Associées ensemble, elles vous permettent d’obtenir une vue très complète de la volatilité. Ainsi, grâce à votre ATexpert Volatility Bands Advisor plus aucune situation de squeeze ne peut vous échapper.


Graphiquement la situation de squeeze est indiquée pas une zone bleue. Notez que la zone devient bleue dès qu’une des trois situations de squeeze est détectée. C’est le premier type de squeeze qui active la coloration de la courbe et il n’existe pas de distinction visuelle pour les différents types de squeeze. Référez-vous donc à l’icône de votre assistant visuel pour connaitre avec exactitude le(s) type(s) de squeeze(s) détecté(s) à ce moment.


1 - Bollinger Bands Squeeze

Comme son nom l’indique, ce type de squeeze est basé sur l’utilisation de l’indicateur appelé Bandes de Bollinger et d’un indicateur dérivé Bollinger Bands Width.

Les bandes de Bollinger mesurent la volatilité des cours à l’aide de l’outil statistique appelé écart-type.

Donc, plus les bandes sont resserrées et plus les cours ont tendance à osciller autour de leur prix moyen. Toutefois, la lecture objective des niveaux d’écartement des bandes est un exercice difficile, car la volatilité varie dans le temps et selon les marchés. Afin de remédier à cette difficulté, votre ATexpert vous propose d’utiliser l’indicateur Bollinger Bands Width.

Ce dernier mesure l’écartement des bandes de Bollinger en pourcentage de la moyenne mobile. Lorsque les bandes de Bollinger sont écartées, l’indicateur BBW est élevé. BBW est proche de 0 lorsque l’écartement des bandes est faible. La lecture objective du niveau d’écartement des bandes peut être obtenue en comparant le niveau actuel de l’indicateur avec son niveau minimum constaté sur 100 périodes. Pour ce faire, votre ATexpert utilise une zone de proximité fixée à 20%. Ainsi, lorsque l’indicateur BBW se trouve au-dessus de 20 % du niveau le plus bas atteint sur 100 périodes, la situation de squeeze de Bollinger est activée.


2 - Squeeze de Carter

Cette technique de détection de squeeze a été présentée par John F. Carter, dans son livre « Maîtriser le Trade ». L’idée originale de Carter est de détecter la phase de squeeze en comparant le positionnement des Bandes de Bollinger et des Bandes de Keltner les unes par rapport aux autres. La situation de squeeze est détectée lorsque les Bandes de Bollinger se trouvent à l’intérieur des Bandes de Keltner. Comment cela fonctionne-t-il?

Rappelons qu’à la différence des « Bandes de Bollinger », les Bandes de Keltner ne sont pas basées sur la mesure statistique comme l’écart-type, mais sur la mesure de la volatilité basée sur l’indicateur Average True Range (la volatilité des cours à l’intérieur d’un même bar).

Ainsi, lorsque les bandes de Bollinger sont à l’intérieur des bandes de Keltner, on peut dire que la volatilité à l’intérieur des bars est plus importante que la volatilité des cours au tour de la moyenne. En d’autres mots, les cours font du sur place parfait. C’est donc ce que l’on appelle le squeeze.


3 - Squeeze ADX

La détection de situation de squeeze à l’aide de l’indicateur ADX est issue des recherches menées par Waldata. Cette technique est donc une exclusivité. Pour bien comprendre le principe de fonctionnement, il est important de bien connaitre et de comprendre l’indicateur ADX.

L’ADX est l’une des composantes d’un ensemble d’indicateurs connus sous le nom DMI ou « Directional Movement Index ». Composé de quatre lignes le DMI est un ensemble d’indicateurs très complets, puisqu’il est en mesure de signaler l’existence d’une tendance et d’apprécier la force et la puissance de cette dernière.

Les 4 courbes se décomposent en deux sous ensemble :
  • Le DMI+ et DMI -, dont le but et de mesurer le rapport de force entre acheteurs et vendeurs.
  • L’ADX représente la différence entre le DMI+ et le DMI à laquelle on applique une moyenne mobile exponentielle (dans le cadre de l’ATexpert Volatility Bands Advisor). Plus l’ADX est élevé et plus il existe une différence importante entre les courbes DMI+ et DMI- donc plus une tendance est forte.


Lorsque l’ADX est en dessous de son seuil « critique » à 17 (seuil de squeeze dans votre ATexpert Volatility Bands Advisor) et évolue à la baisse sous sa ligne du signal on se trouve en situation d’absence de tous signe de mouvement directionnel haussier ou baissier. Les cours évoluent en range et on est bien en présence d’une situation de squeeze.

Exemple :

Le MarkerAnalyser détecte depuis 8 semaines une situation de squeeze sur Vinci. Sur le graphique la zone de squeeze est indiquée en bleu et dans le MarkerAnalyser par un visuel spécifique de la colonne.

Le squeeze est détecté simultanément selon les trois méthodes :
  1. L’indicateur BBW (Bollinger Bands Width) est au plus bas de 100 périodes (BBW squeeze)
  2. Les bandes de Bollinger sont à l’intérieur des bandes de Keltner (squeeze de carter)
  3. L’indicateur ADX est sous le seuil de 17 et évolue à la baisse (ADX squeeze)



La force de squeeze

En physique, la force avec laquelle l’air s’échappe par un trou, est fonction de son niveau de compression. Sur le marché c’est le même principe. Plus une situation de squeeze perdure et plus le mouvement qui suivra sera fort.

Dans votre ATexpert Volatility Bands Advisor la force de squeeze peut être qualifiée par trois éléments :

  1) Le nombre de squeezes simultané – BBW, Carter et ADX.
Comme vous l’avez vu, chacune de ces méthodes de détection de squeeze permet de mettre en évidence une situation technique spécifique. Plus il y a d’éléments techniques qui vont dans le même sens et plus le squeeze est fort.



  2) La durée du squeeze.
Plus la durée est longue et plus le groupe des indécis est fort. Plus leur action sera importante et plus l’accélération haussière ou baissière sera forte.



  3) L’écartement des bandes.
Plus les bandes de Bollinger sont resserrées et plus la compression est forte et donc plus le mouvement qui va suivre sera violent. Le niveau d’écartement des bandes est indiqué dans votre MarkerAnalyser et sur votre assistant visuel dans la partie inférieure de chaque ligne.




La force de squeeze

Le tri de la colonne vous permet de classer les squeezes par la durée. En haut de la pile, vous avez les squeezes les plus anciens. En bas, les plus récents.

Un assistant de filtrage vous permet de sélectionner la durée de squeeze minimum que vous allez afficher. Ainsi, vous pouvez facilement sélectionner et mettre sous surveillance dans une liste, les valeurs qui sont mûres pour une explosion.


Conclusion

À partir de maintenant, le squeeze n’a plus de secret pour vous. Ainsi, lorsqu’un signal de hausse ou de baisse apparait, il vous suffira de quelques secondes pour évaluer le potentiel en fonction du squeeze qui a précédé le signal. Bon trades.