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Bandes de Bollinger Squeeze et pic de volatilité pour votre WalMaster |
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Vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander la possibilité de
détecter automatiquement la forte contraction des « Bandes de Bollinger
» ainsi que la situation inverse, c'est-à-dire le niveau de la
volatilité extrême.
L’objectif de la présente Newsletter est de répondre à vos demandes et de vous présenter votre nouveau pack « Bandes de Bollinger - Squeeze et pic de volatilité » disponible dans la libraire des indicateurs.
Les outils que nous allons présenter vous seront indispensables afin de détecter les valeurs prêtes à exploser à la hausse ou à la baisse ainsi que l’essoufflement d’une telle explosion.
Détection de la contraction des Bandes de Bollinger (détection de squeeze).
Rappelons que l’indicateur « Bandes de Bollinger » est un indicateur de volatilité basée sur la mesure statistique de l’écart type. Deux bandes sont alors tracées à un intervalle de plus ou moins deux écarts types de la moyenne mobile. La différence entre la bande haute et la bande basse permet de mesurer le niveau de la volatilité sur la valeur. Plus les « Bandes de Bollinger » sont écartées et plus la volatilité est élevée. Inversement plus les Bandes de Bollinger sont contractées et plus la volatilité est faible.
L’écartement des bandes peut être mesuré grâce à l’indicateur « Bollinger Bandes Whidth » ou BBW (voir notre newsletter du 2 mai 2008). Il est alors possible d’utiliser cet indicateur dans le but de détecter les situations dites de « Squeeze ». Autrement dit, une baisse excessive, de la volatilité qui précède souvent les débuts de nouvelles tendances.
Pour ce faire, nous allons calculer le plus bas de BBW sur x périodes. Par exemple sur 100 périodes. Si l’indicateur est proche de ce niveau, on est en présence d’une situation de squeeze. Le marché est donc en attente d’une nouvelle qui sera probablement suivie par un fort mouvement haussier ou baissier. br>
L’objectif de la présente Newsletter est de répondre à vos demandes et de vous présenter votre nouveau pack « Bandes de Bollinger - Squeeze et pic de volatilité » disponible dans la libraire des indicateurs.
Les outils que nous allons présenter vous seront indispensables afin de détecter les valeurs prêtes à exploser à la hausse ou à la baisse ainsi que l’essoufflement d’une telle explosion.
Détection de la contraction des Bandes de Bollinger (détection de squeeze).
Rappelons que l’indicateur « Bandes de Bollinger » est un indicateur de volatilité basée sur la mesure statistique de l’écart type. Deux bandes sont alors tracées à un intervalle de plus ou moins deux écarts types de la moyenne mobile. La différence entre la bande haute et la bande basse permet de mesurer le niveau de la volatilité sur la valeur. Plus les « Bandes de Bollinger » sont écartées et plus la volatilité est élevée. Inversement plus les Bandes de Bollinger sont contractées et plus la volatilité est faible.
L’écartement des bandes peut être mesuré grâce à l’indicateur « Bollinger Bandes Whidth » ou BBW (voir notre newsletter du 2 mai 2008). Il est alors possible d’utiliser cet indicateur dans le but de détecter les situations dites de « Squeeze ». Autrement dit, une baisse excessive, de la volatilité qui précède souvent les débuts de nouvelles tendances.
Pour ce faire, nous allons calculer le plus bas de BBW sur x périodes. Par exemple sur 100 périodes. Si l’indicateur est proche de ce niveau, on est en présence d’une situation de squeeze. Le marché est donc en attente d’une nouvelle qui sera probablement suivie par un fort mouvement haussier ou baissier. br>
Détection de l’écartement excessif des « Bandes de Bollinger » (Pic de
volatilité).
Le même indicateur peut être utilisé afin de détecter les pics de la volatilité qui précède souvent la fin des tendances. Dans ce cas, la logique d’utilisation sera inverse. Nous allons rechercher des valeurs donc l’indicateur BBW est proche ou supérieur à son plus haut de x périodes.
Application pratique dans WalMaster.
La recherche de telles situations peut être une tâche fastidieuse sans de bons outils d’aide à la décision. C’est la raison pour laquelle nous avons créé pour vous un ensemble des outils vous permettant un gain de temps sans précédent.
Le MarketAnalyser « BBW Squeeze et Pic de volatilité » vous permet d’analyser automatiquement des centaines de valeurs et de dégager automatiquement les valeurs en situation de squeeze ou les pics de volatilité.
Il suffit de cliquer sur la colonne « BBW Squeeze » afin de faire apparaitre toutes les valeurs donc l’indicateur BBW est proche ou inférieur à ces niveaux les plus bas de 100 périodes. De même, cliquez sur l’entête de la colonne « BBW Pic de volatilité » afin de faire apparaitre les valeurs, dont la hausse excessive de la volatilité laisse envisager la fin proche du mouvement haussier ou baissier. Afin de visualiser la situation, il vous suffit d’afficher la valeur sur votre graphique « Bandes de Bollinger + BBW Squeeze ». Les deux assistants visuels « BBW Squeeze » et « BBW Pic de volatilité » vous permettent de visualiser ces deux situations
Le même indicateur peut être utilisé afin de détecter les pics de la volatilité qui précède souvent la fin des tendances. Dans ce cas, la logique d’utilisation sera inverse. Nous allons rechercher des valeurs donc l’indicateur BBW est proche ou supérieur à son plus haut de x périodes.
Application pratique dans WalMaster.
La recherche de telles situations peut être une tâche fastidieuse sans de bons outils d’aide à la décision. C’est la raison pour laquelle nous avons créé pour vous un ensemble des outils vous permettant un gain de temps sans précédent.
Le MarketAnalyser « BBW Squeeze et Pic de volatilité » vous permet d’analyser automatiquement des centaines de valeurs et de dégager automatiquement les valeurs en situation de squeeze ou les pics de volatilité.
Il suffit de cliquer sur la colonne « BBW Squeeze » afin de faire apparaitre toutes les valeurs donc l’indicateur BBW est proche ou inférieur à ces niveaux les plus bas de 100 périodes. De même, cliquez sur l’entête de la colonne « BBW Pic de volatilité » afin de faire apparaitre les valeurs, dont la hausse excessive de la volatilité laisse envisager la fin proche du mouvement haussier ou baissier. Afin de visualiser la situation, il vous suffit d’afficher la valeur sur votre graphique « Bandes de Bollinger + BBW Squeeze ». Les deux assistants visuels « BBW Squeeze » et « BBW Pic de volatilité » vous permettent de visualiser ces deux situations
directement sur la courbe des cours. Si le bars-charts est coloré en
bleu, le BBW est proche de ces plus bas. Inversement si le bars-chart
est coloré en orange le BBW est proche de ces plus hauts.
L’indicateur sous le graphique vous permet de confirmer cette situation. Pour ce faire, il utilise l’indicateur « Bollinger Band Width » (courbe noire), « BBW Squeeze » (bande bleue) et « BBW Pic de volatilité » bande orange. Notez que les plus hauts et les plus bas de l’indicateur sont représentés sous forme d’une bande plaine. Le niveau extérieur de chacune des bandes correspond au plus haut ou plus bas de BBW sur x périodes et l’intérieur de la bande correspond au niveau de « proximité » librement fixée par l’utilisateur.
Afin de modifier ces divers paramètres, il vous suffit de cliquer sur le bouton APMI et utiliser les réglettes dynamiques de votre WalMaster. Pour modifier les paramètres de détection dans le MarketAnalyser allez dans les propriétés de ce dernier et modifier les valeurs entre parenthèses pour des variables indiquez comme {paramètres}.
L’indicateur sous le graphique vous permet de confirmer cette situation. Pour ce faire, il utilise l’indicateur « Bollinger Band Width » (courbe noire), « BBW Squeeze » (bande bleue) et « BBW Pic de volatilité » bande orange. Notez que les plus hauts et les plus bas de l’indicateur sont représentés sous forme d’une bande plaine. Le niveau extérieur de chacune des bandes correspond au plus haut ou plus bas de BBW sur x périodes et l’intérieur de la bande correspond au niveau de « proximité » librement fixée par l’utilisateur.
Afin de modifier ces divers paramètres, il vous suffit de cliquer sur le bouton APMI et utiliser les réglettes dynamiques de votre WalMaster. Pour modifier les paramètres de détection dans le MarketAnalyser allez dans les propriétés de ce dernier et modifier les valeurs entre parenthèses pour des variables indiquez comme {paramètres}.
Application pratique dans le WalMaster.
Ces packs sont téléchargeables depuis le site de
la libraire des
indicateurs, centre de recherche Waldata , sur
www.monwalmaster.com, ou à
partir de la page « Communauté Waldata » de votre WalMaster.
Rappel: la page « Communauté Waldata » s’affiche dès l’ouverture du
logiciel.