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Enveloppe des Moyennes Mobiles
restez dans la tendance avec votre WalMaster

L’enveloppe des moyennes mobiles est un indicateur très simple et efficace à la fois. Son objectif est de vous permettre d’encadrer la tendance suivie par des cours et de détecter le moment opportun pour prendre vos bénéfices. Dans le cadre de « swing trading » cet indicateur peut être utilisé pour « jouer » les mouvements des cours entre deux bornes du canal.

Ainsi, quelque soit votre style de trading et votre horizon d’investissement vous pouvez mettre cet indicateur à profit, d’autant plus que la technologie APMI© (une exclusivité des logiciels de la gamme Waldata©) vous permet d’utiliser l’enveloppe des moyennes mobiles en toute simplicité.
Voyons comment cela fonctionne.

Présentation de l’indicateur.
Il s’agit d’un canal délimité par deux moyennes mobiles situées de part et d’autre du cours. À la différence des indicateurs comme des « Bandes de Bollinger » et des « Bandes de Keltner », l’écart entre la bande haute et la bande basse est fixé par l’utilisateur et ne dépend donc pas de la volatilité des cours. En quelque sorte, l’enveloppe des moyennes mobiles est un indicateur de volatilité qui permet à l’utilisateur d’encadrer « manuellement » l’évolution des cours autour de la moyenne. Cette propriété présente un avantage, car elle n’est pas sensible à des mouvements erratiques des cours.

Méthode de Calcul
• Il faut calculer une moyenne mobile des cours sur x périodes :
         o Moyenne = MMA (Prix, Période de calcul)
• On calcule la valeur des deux bandes en multipliant la valeur de la moyenne par un écart exprimé en % :
         o Bande haute = Moyenne * (1+(Écart*0.01)
         o Bande basse = Moyenne * (1 — (Écart*0.01)

Interprétation

Dans son livre « Entrez dans ma salle de trading ». A. Elder donne une interprétation particulièrement claire de

cet indicateur : « La ligne haute du canal reflète la capacité des haussiers à pousser les prix au-dessus du consensus moyen de valeurs. Elle marque la limite normale de l’optimisme de marché. La ligne basse du canal reflète la capacité des baissiers à pousser les prix au-dessous du consensus moyen de valeur. Elle marque la limite normale de l’optimisme du marché. Un canal bien dessiné aide à diagnostiquer les phases folles et dépressives… »



Tant que les prix évoluent dans le canal, on est en présence d’une tendance saine. Dans ce cas, vous pouvez conserver la valeur dans le portefeuille ou jouer des allés-retours entre des bornes du canal. Inversement, une cassure de la borne basse indique un pessimisme extrême des opérateurs du marché et vous montre que la tendance haussière est finie.

Profitez de la technologie exclusive de votre WalMaster©.

La difficulté majeure de l’utilisation de l’enveloppe des moyennes mobiles réside dans le fait que chaque valeur évolue à son propre rythme. Autrement dit, certaines valeurs s’inscrivent dans des canaux larges, tandis que d’autres suivent des tendances avec de faibles amplitudes.
 

Ainsi, vous devez passer votre temps à modifier les paramètres de votre indicateur.

La technologie APMI© de votre WalMaster© résout ce problème en vous permettant de fixer et conserver les paramètres uniques pour chacune de vos valeurs. De plus, ces paramètres peuvent être fixés différemment en fonction des unités de temps des graphiques que vous utilisez.

L’utilisation de la technologie APMI© est excessivement simple :

1. Insérez l’indicateur « Enveloppes des moyennes mobiles » sur le graphique de votre choix.

2. Utilisez le bouton APMI© afin d’afficher les réglettes dynamiques vous permettant de modifier facilement les paramètres des indicateurs.

3. Choisissez les paramètres pour lesquels vous voulez personnaliser l'indicateur pour chacunes de vos valeurs. Dans notre cas cela peut être le paramètre « Ecart Inf » et Ecart Sup ».

4. Le tour est joué. Maintenant à chaque fois que vous modifiez ces paramètres seront enregistrés individuellement pour chaque valeur. Il ne vous reste qu‘à trouver le bon canal pour chacune de vos valeurs préférées.

Notez que comme le dit A.Elder « Un canal bien dessiné contient la grande majorité des observations de prix et seuls quelques extrêmes pousseront jusqu’à l’extérieur ».