Si vous n'arrivez pas à lire ce message, rendez-vous à l'adresse suivante : http://www.waldata.fr/mailing/090813/index.asp
 

Module

FX Trading Tools


cliquez ici
 
Revoir le Webinaires
FX Trading Tools

- Waldata Cast: Cliquez ici

- Chaine Waldata Youtube: Cliquez ici
 
Logiciel

WalMaster Xe

cliquez ici

Stratégies sur le Forex avec AtHelper « Fx Trading Tools ».
Episode 1 : Corrélation trading.

Le marché des changes (Forex) est le plus grand et le plus liquide des marchés mondiaux. C’est aussi le marché ou l’interdépendance de différentes paires de devises est particulièrement forte. Une approche inter-marché est donc vitale pour bâtir des stratégies gagnantes.

Notre nouvelle série de newsletters a pour objectif de vous présenter des exemples de stratégies avec WalMaster Xe et basées sur l’utilisation des outils de votre nouvel « AtHelper Fx Trading Tools » (voir newsletter du 26/07/2013)

Stratégie : Anticipation des signaux à l’aide du coefficient de corrélation.

Il s’agit d’une stratégie très simple à mettre en œuvre. En effet, le coefficient de corrélation est une valeur comprise entre -1 et 1. Il met en évidence la force du lien qui existe entre les variations de l’actif X et de l’actif Y. Plus le coefficient de corrélation entre X et Y est proche de 1 et plus X et Y évoluent dans la même direction et avec la même amplitude. Inversement un coefficient de corrélation proche de -1 signifie que les deux actifs évoluent dans des sens strictement opposés.

Ainsi lorsque les deux parités sont fortement corrélées (positivement ou négativement) il devient possible d’anticiper les signaux sur Y en utilisant les signaux de X et vice versa.

La mise en place de la stratégie proposée se déroule en trois étapes.

Étape 1 : Analyse de corrélation entre les différentes parités.

Dans WalMaster Xe L’onglet « Corrélation » de l’espace de travail de votre module « Fx trading tools » vous propose un MarketAnalyser qui détecte des devises fortement corrélées en quelques secondes seulement.

• Sélectionner en haut de la colonne une devise de référence par exemple EUR/USD.
• Utilisez le filtrage de la colonne pour détecter automatiquement toutes les devises avec une forte corrélation avec l’EUR/USD.


Dans notre exemple la devise fortement corrélée avec EUR/USD est GBP/USD.

Note : La corrélation entre deux parités varie dans le temps. Nous vous conseillons de faire cette analyse régulièrement. En modifiant l’unité de temps du MarketAnalyser, vous pouvez calculer la corrélation à plus ou moins court terme. Par exemple, pour des stratégies de Day Trading vous pouvez calculer la corrélation en heure. Pour le Swing Trading nous vous conseillons d’utiliser la corrélation en jours.

Étape 2 : Recherche du «leader».

Le principe de base de notre stratégie consiste à anticiper le mouvement en détectant les signaux précurseurs sur une paire de devises corrélée. Il nous faut donc identifier la parité qui donne des signaux précurseurs.

Pour ce faire nous allons réaliser une rapide étude graphique de l’évolution des deux parités simultanément.


Dans notre exemple la parité GBP/USD donne des signaux précurseurs.
Nous allons donc la surveiller en priorité, puis accompagner le mouvement en travaillant sur EUR/USD.



Étape 3 : Timing d’intervention.

Pour trouver le bon timing, vous devez rechercher et attendre l’écart exceptionnel entre l’évolution des deux parités. En d’autres mots, vous devez attendre qu’un retard se crée entre les deux parités corrélées en Utilisant le graphique en base 100 de votre AThelper.




Note: Nous vous conseillons d’utiliser les unités de temps inférieures à celles utilisées pour la recherche de corrélation

Dans notre exemple une telle situation apparait le 7 aout à midi. La parité GBP/USD entame un fort mouvement de hausse initialement suivi par EUR/USD. Mais à un moment donné la paire EUR/USD baisse, tandis que le mouvement de hausse de GBP/USD reste quasi intact. Il s’agit donc d’un écart exceptionnel et d’une opportunité d’achat sur EUR/USD.

Conclusion.
La recherche d’écarts exceptionnels est une des techniques de trading utilisées en combinaison avec la corrélation. La recherche du bon timing peu, bien entendu, passer par l’utilisation d’autres signaux techniques, tels que break out ou divergences. Mais le principe reste le même. De même, la même stratégie peut être utilisée pour trader d'autres marchés. Par exemple les indices ou les actions.

Si vous ne désirez plus recevoir les newsletterter Waldata cliquez ici