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Les outils de gestion de position et de money management de votre WalMaster Xe

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On ne cesse de le répéter. La bonne gestion des positions et du risque est la base du succès sur les marchés financiers.
Avec un bon "Money Management", même avec un taux de succès inférieur à 50% il est possible de gagner de l’argent sur le marché. C’est simple, si sur 10 positions d’un montant égal vous avez fait seulement une position gagnante de 20% et que les 9 autres ont été clôturés avec une perte inférieure à 2%, votre solde est positif.
Par contre, gagner 7 fois 1 à 2% puis perdre 20% sur une position, car vous n’avez pas utilisé de stop vous fera perdre en capital.
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Les stops de protection
Stop de protection optimal
Assistant "Risk Management" pour WalMaster Xe
ChartExpert
Gestion de Portefeuille de votre WalMaster

Afin d’assurer une gestion efficace de vos positions, avant de prendre une position vous devez impérativement répondre aux questions suivantes :

  1. Quel est votre niveau de stop de protection, donc quel est le niveau technique à partir duquel votre stratégie doit être considérée comme invalidée.
  2. Quel est votre risque et quel est le montant que vous pouvez engager dans la stratégie. Donc quel est le montant que vous allez perdre en cas de déclenchement du stop et quel est l’impact de cette perte sur votre capital.
  3. Quel est le rendement espéré de votre stratégie (Ratio Risk/Reward), donc quel est votre objectif théorique et quel est le rapport entre le rendement espéré et le risque encouru en cas de déclenchement du stop.

Votre WalMaster Xe, dispose d’outils exclusifs, vous permettant de répondre à ces questions en toute simplicité et donc d’assurer une gestion efficace de vos positions.


Étape 1 : Placement du stop

Rappelons quelques règles de base concernant les stops de protection.

  1. Un stop doit être basé sur un niveau de prix déterminé à l’aide de l’analyse technique. Cela peut être un niveau calculé à l’aide des indicateurs techniques ou un niveau de support (résistance) déterminé d’après les règles chartistes. Les stops basés à x% de votre prix d’entrée n’ont aucune signification au niveau de l’analyse technique. L’analyse technique est basée sur le comportement du marché, or le stop à x% de votre prix d’achat, n’est connu que de vous.
  2. Un stop de protection doit suivre votre position afin de préserver vos plus-values.


Afin de respecter ces deux principes, votre WalMaster Xe vous offre deux possibilités :

Premièrement, vous pouvez utiliser un ATexpert intégrant le "Money Management", par exemple Investor Plus, Divergences Pro, Méthode des tortues ou MPI.
Chacun de ces ATexpert utilise des règles de gestion de positions les plus adaptées à la stratégie proposée. Ainsi, les niveaux de stop sont calculés automatiquement en fonction des indicateurs utilisés par chacune des méthodes.

La deuxième solution passe par l’utilisation de l’indicateur appelé « Stop de protection optimal » intégré dans votre WalMaster Xe et que vous pouvez ajouter sur tous vos graphiques.


L’indicateur Stop de Protection Optimal est un indicateur original et exclusif Waldata, qui vous permet de déterminer automatiquement le meilleur niveau de stop, compte tenu de la situation technique de chaque valeur.

On parle de stop optimal, car l’indicateur calcule automatiquement le meilleur des stops parmi les 3 indicateurs suivants :



La combinaison de ces trois indicateurs très pertinents vous permet à tout moment de trouver un niveau de stop suffisamment proche des cours pour vous permettre de préserver au maximum vos gains, tout en vous évitant d’être sorti par des mouvements erratiques du marché.

Bien entendu, l’indicateur est entièrement personnalisable et vous pouvez sélectionner qu’une des méthodes de calculs de stop.

Une fois le stop calculé, il ne vous reste plus qu’à placer une alerte que vous allez déplacer au fur et à mesure que le stop de protection évolu avec votre position.


Étape 2 : Mesure du risque et calcul de la taille de la position optimale

Le fait de déterminer votre niveau de stop de protection vous permet de passer à l’étape suivante. À savoir, déterminer le montant que vous pouvez engager sur votre stratégie, puis évaluer sa rentabilité potentielle.

Pour ce faire, votre WalMaster Xe vous propose un outil formidable appelé Risk Manager, qui vous permet de calculer automatiquement la taille de la position optimale pour chacune de vos stratégies.


Son utilisation est très simple. Vous lui indiquez votre prix d’achat (vente) et votre niveau de stop et le Risk Manager vous calcul la taille optimale de la position que vous pouvez prendre en tenant compte de la spécificité de chaque marché (actions, futures, Forex) et du montant maximum que vous pouvez risquer par position (par exemple 0.5% du capital).

En respectant, les montants calculés par votre Risk Manager, votre risque de perte devient presque nul. Car lorsque votre stratégie est invalidée vous allez perdre une minime fraction de votre capital (0.5% par exemple). Ainsi, pour détruire votre capital il vous faudra subir 460 pertes consécutives !!!

De plus, l’utilisation de votre Risk Manager vous permet de calculer la rentabilité potentielle de votre position.


Étape 3 : Calcul de Risque Reward

Prendre une position qui vous permet de gagner 5%, tandis que vous risquez de perdre 10% en cas de déclenchement du stop est une mauvaise idée. Le risque doit être rémunéré.
Pour être rentable à long terme vous devez prendre uniquement des positions qui vous permettant de gagner 2 à 3 fois le montant que vous risquez.

Votre risque dépend de votre niveau de stop. Pour calculer la rentabilité potentielle, il vous faut déterminer un objectif de cours. Celui-ci peut être déterminé

  • soit par votre ATexpert (cas de l’ATexpert Divergences Pro),
  • soit à l’aide des niveaux de supports résistances calculées automatiquement par votre ChartExpert Lite inclus dans votre WalMaster Xe,
  • soit de façon discrétionnaire par vous-même.



Une fois votre objectif de cours déterminé, il ne vous reste plus qu’à l’indiquer à votre Risk Manager pour calculer les niveaux de votre ratio Gains / Pertes. Si ce ratio est supérieur à 2, votre stratégie est potentiellement intéressante et vous pouvez prendre position.


Conclusion

N’oubliez pas que votre WalMaster Xe possède une gestion de portefeuille avancée, qui vous permet de suivre toutes vos positions et gérer plusieurs portefeuilles simultanément. Ainsi vous avez une vue très complète sur l’évolution de votre portefeuille et gardez l’historique de toutes vos opérations, même en cas de changement de broker.


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