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Le stop de protection et la gestion du risque
Avec les outils de WalMaster Xe



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Existe-t-il une méthode « miracle » pour survivre sur les marchés et gagner avec constance.
La réponse est oui !!!

Règle n°1 : Il faut, tout d’abord, placer vos stops sur des niveaux techniques « évidents », à partir desquels une stratégie est réellement invalidée.

Règle n°2 : Il ne faut jamais perdre plus de 1% (grand maximum) de votre capital sur une position. Le risque global de toutes vos positions ouvertes ne doit pas dépasser 10% du capital.

Règle n°3 : Prenez uniquement des positions avec un ratio gains/risque supérieur à 2.

Respectez ces règles et votre capital sera préservé, même si vous commettez des erreurs d’analyse, ou subissez le revers des faux signaux.

Cette newsletter a pour objectif vous expliquer comment appliquer ces trois règles de base à l’aide des outils inclus dans votre WalMaster Xe.


Règles n°1 :

Rappel : Un stop de protection a pour objectif, la clôture automatique de votre position, lorsque votre stratégie haussière ou baissière est invalidée. Le stop est un ordre conditionnel. Il est exécuté au prix du marché uniquement lorsqu’il y a eu une transaction au prix que vous avez indiqué.

Votre stratégie est invalidée lorsque les règles d’analyse technique définie ne sont plus respectées.

Pour être efficace, un stop de protection doit être placé en dessous (position acheteuses) ou au-dessus (position vendeuses) d’un niveau de prix identifié à l’aide de l’analyse technique.


Ce niveau technique est identifié par :

  • un niveau de support (résistance) oblique ou horizontal
  • la valeur d’un indicateur technique de type moyenne mobile, bandes de bollinger, price Chanel ou encore des indicateurs de stop spécifiques.

Dans votre WalMaster Xe, il existe deux outils permettant d’identifier de tels niveaux en toute simplicité :

  • ChartExpert détecte automatiquement les niveaux de supports et résistances horizontaux. Le tracé des supports et résistances est renforcé par une ombre suivant la volatilité (Average True Range). C’est donc en dessous de ce seuil qu’il faut mettre votre stop de protection.
  • L’indicateur Stop de Protection Optimal détermine le niveau de stop en réalisant une analyse synthétique de trois indicateurs techniques :
    • Price Chanel, donc les plus haut et plus bas de x périodes représentant des niveaux de support et résistance naturels à court terme.
    • Elder Stop Limite de Sécurité et Chand And Kroll Volatility Stop, donc deux indicateurs de stop tenant compte du bruit et de la volatilité des cours constatés sur une période de temps donnée.

Notez que les ATexpert Waldata utilisent le stop de protection le plus adapté à la méthode de travail utilisée.


Exemple d'application :

  1. Le MarkerAnalyser « Recherche de retournement » utilisé sur une base hebdomadaire, détecte une forte probabilité de retournement à la hausse des cours de Technip.
  2. Une analyse graphique rapide permet de constater un rebond vigoureux sur la zone de support important à 40-41EUR. Ce niveau de support est automatiquement détecté par ChartExpert de votre WalMaster Xe.
  3. À titre d’exemple, nous pouvons envisager une stratégie acheteuse. Cette stratégie sera donc invalidée en cas de cassure du support à 40 EUR. Le stop de protection doit donc être placé en dessous de ce niveau.


L’Indicateur Stop de Protection optimal indique également un niveau de stop à 39.94 EUR. C’est donc dans cette zone de prix qu’il faut placer votre Stop.

Remarquez que 39.90 est à plus de 21% du cours actuel. La problématique qui se pose est donc, comment respecter la règle n°2 qui consiste à ne jamais risquer plus de 1% du capital ?


Règles n°2 : Ne jamais risquer plus du 1% du capital sur une position

Faisons un calcul très simple. Si à chaque fois que vous prenez une position vous acceptez une perte de 5%. Vous avez droit à 18 erreurs consécutives avant que votre capital soit anéanti. Cependant, si votre perte acceptable est de 1% maximum, il vous faudra 90 erreurs consécutives pour détruire votre compte de trading. Il est peu probable d’arriver à un tels taux d’erreur consécutifs.

C’est donc la raison pour laquelle vous ne devez jamais risquer plus d’un 1% de capital par position.

Mais comment faire, quand le stop placé intelligemment est à plus de 20% des cours ? Tout simplement en jouant sur la taille de position. Réalisons un autre calcul très rapide.

  1. Votre capital est de 10000 EUR. La perte maximum de 1% représente donc 100€.
  2. Le cours de Technip est à 50.82, le stop à 39.94, donc une perte par action de 10.88.
  3. On divise 100 par 10.88 et on obtient le nombre maximum de titres qu’on peut acheter : 9 titres.


Rassurez-vous, dans votre WalMaster ce type de calcul est réalisé automatiquement par votre assistant « RiskManager » que vous pouvez télécharger gratuitement sur l’AtXStore.

Comment fonctionne le RiskManager :

  1. Saisissez votre capital et votre perte maximum tolérée.
  2. Indiquez votre stratégie, donc votre niveau de stop et cible.
  3. La taille de la position optimale est calculée et vous assure la sécurité sur le marché.

Notez que votre assistant de Risk Management est parfaitement adapté à tout type de marché, Actions, futures et forex.

Votre assistant Risk Manager calcul également le ratio Gain/Risque, communément appelé ratio R/R ou Risk/Reward. Comme ce nom l’indique, ce ratio vous montre le rapport entre le risque encouru et le profit espéré. Dans notre exemple ce ratio est de 1.4. Autrement dit on espère gagner 1.4 fois le montant qu’on est près de risquer (ce ratio est trop faible).


Règles n°3 : Recherchez des stratégies avec ratio Gains / Risque supérieur à 2

Afin d’assurer la progression constante de votre capital, vous devez rechercher des stratégies avec un rapport Gain/Risque supérieur à 2.



Ainsi à chaque fois que vous avez raison vous gagnez 2 fois plus que ce que vous.

Avec un tel risque rentabilité, en risquant 100 euros par position, sur 10 positions, dont 5 perdantes, vous ne perdez que 500 euros. D’autre part, les 5 gagnantes vous rapportant 1000 euros, votre compte est bénéficiaire de 500 EUR. Même si votre taux de succès est celui du jeu de pile ou face. Imaginez ce que devient de votre compte si votre taux de succès avoisine 70%....


Conclusion

La bonne gestion du risque et des stops est la partie la plus importante pour réussir en trading. Avec WalMaster Xe, la détection des opportunités est simple et efficace. Comme vous pouvez le constater vous disposez également de tous les outils permettant de travailler sur le marché en toute sécurité.

Votre compte de trading ne fera que progresser à l’aide des outils de WalMaster Xe.

Bon trades.