[Analyse, bourse] NOUVEAU - Votre Risk Manager fait peau neuve

Le Risk Manager de votre WalmasterXe évolue pour que vous puissiez sécuriser au maximum vos prises de positions 

Sur le marché, la bonne gestion du risque est sans doute la clé du succès et de la performance à long terme. La bonne gestion du risque est une composante essentielle de la performance finale.

Le nouvel assistant de gestion de risque développé pour WalMaster Xe a donc pour objectif de vous donner une méthode simple pour protéger votre capital.

 

Principe de fonctionnement

Le principe de base consiste à travailler avec un risque constant, c'est-à-dire avec le montant de perte maximum clairement déterminé. Ce montant doit représenter une petite fraction de votre capital. Par exemple une perte de 0.25 ou 0.5% de votre capital par position est tolérée. De tels montants vous assurent, qu'en cas de pertes successives, votre capital ne subira qu'une perte très limitée et « facilement » récupérable.


La façon la plus souvent utilisée consiste à prendre des positions d'un montant fixe puis placer le stop à une distance fixe du prix d'achat. Par exemple, si vous vous autorisez à perdre 100€ par position, vous pouvez décider de trader systématiquement avec 10000€ et placer le stop à 1% du prix d'entrée. On appelle ce type de stop un stop financier.

Toutefois, une telle approche de gestion du risque est loin d'être optimale. Sur le marché le stop de protection doit être placé en fonction des considérations techniques et non des considérations financières. Pour être efficace, le stop doit être placé sous les supports ou au-dessus d'une résistance. Le stop doit également tenir compte de la volatilité. Or en utilisant des stops financiers, il est impossible de tenir compte de ces critères.



La bonne solution consiste donc à utiliser la taille de la position en tant que variable d'ajustement. Autrement dit, vous ajustez la taille de votre position en fonction de votre stop afin que le montant de perte ne dépasse pas la limite fixée.

A priori c'est plus long à calculer, mais c'est bien plus efficace. Et au final avec le "Risk Manager" de WalMaster Xe c'est très simple.

 

Pour retrouvez votre nouveau Risk Manager cliquez ici et téléchargez le depuis l'ATXstore

Ajouter un commentaire