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Logiciel de bourse détecteur d'opportunités

Bibliothèque Analyse technique Waldata

104 Indicateurs référencés :

%R de Williams
Accumulation distribution de Williams (ADW)
Accumulation Distribution des Prix
Accumulation Swing Index
AdLine Cumulative
AdLine de Zweig
AdLine ratio
Alligator Indicator
Aroon up et Aroon Down
ATR (Average True Range)
ATR Trailing Stop
Bande de Keltner
Bandes de Bollinger
Bandes de Bollinger (Oscillator de Bollinger %B)
Bêta
Bollinger Bandes Width
CCI (Commodity Channel Index)
Centre de Gravité
Chaikin Oscillateur
Chande and Kroll Volatility Stop
Chande Momentum Oscillator
CSI (Commodity Selection Index)
Cycles
Detrend Price Oscillator
Directional Movement Index (DMI)
Droite de regression linéaire
Ease of Movement (EOM)
Elder-Ray (Bull Power et Bear Power)
EMV (Arm's Ease of Movement Value)
End Pooint Moving Average (EPMA)
Enveloppe des moyennes mobiles (EMM)
Filtre de Kalman
Force Index
FR (Force Relative)
Fractal Dimension Index (FDI)
Guppy Moyennes mobiles multiples (GMMA)
HHV (Highest High Value)
Ichimoku Kinko Hyo
KAMA
Keep on Trading (KOT)
Klinger Volume Oscillator (KVO)
Know Sure Thing (KST)
Koncorde
LLV (Lowest Low Value)
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Mass Index
Median Price
MFI (Money Flow Index)
MM (Moyennes mobiles)
Momentum
Momentum Ratio
Moving Average Convergence Divergence Zero Lag Dema(MACD)
Moving Average Convergence Divergence Zero Lag Tema(MACD)
Moyennes mobiles arithmétiques (MMA)
Moyennes mobiles de Hull
Moyennes mobiles exponentielles (MME)
Moyennes mobiles pondérées
Moyennes mobiles Smoothed
Moyennes mobiles triangulaire (MMT)
Multi-courbes
NVI (Négative Volume Index)
OBV (On Balance Volume)
Oscillateur de Bollinger (%B)
Oscillateur Prix Tendance (OPT)
Performance
Points et figures
Points Pivots Classiques
Points Pivots de Camarilla
Points Pivots de Fibonacci
Price Channel
Price Oscillator
PVI (Positive Volume Index)
PVT (Price and Volume Trend)
Random Walk Index
RAVI (Range Action Verification Index)
Regression linéaire: R2
Repulse et repulse moyen
Retracement 90
ROC Price (Rate of Change)
RSI (Relative Strength Index)
RVI (Relative Volatility Index)
SAR (Parabolic Stop and Reversal)
Soutien Résistance Cours
Standard Déviation
Stochastique
Stochastique DiNapoli (SDN)
Stochastique Pondérée Moyen Terme (STPMT)
Stochastique RSI
Stop limite de sécurité
SuperTrend
Swing Index
Time series Linear Regression
Total Price
TPR (Typical Price)
TRIX (Triple Exponential Moving Average)
TRIX Momentum
TVI (Trade Volume Index)
VHF (Vertical Horizontal Filter)
VIDYA (Variable Index Dynamique Average)
Volatilité de Chaikin
Volumes
Weighted Close
Williams Ultimate Oscillator
Zig-Zag
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Volatilité de Chaikin

Description

La volatilité, selon Chaikin, est un indicateur de variation, sur une période donnée, de la moyenne mobile du prix moyen.

 

Méthode de Calcul

    Cet indicateur est calculé en déterminant tout d'abord une moyenne mobile exponentielle de la différence entre les plus haut et plus bas cours quotidiens.

    Ensuite l'on calcul le % de variation de cette moyenne sur la durée demandée :

    (ME - (MEy-y)) / (MEy-y)

    avec :
ME
: moyenne mobile exponentielle de la différence entre les plus haut et plus bas cours quotidiens
y :Période (durée) du calcul demandé

    Remarque concernant l'utilisation la période de base :

    Pour calculer cet oscillateur, vous devez disposer de cours différenciés. C'est à dire de cours premier, plus haut, plus bas et dernier différents. Il peut arriver que ces quatre éléments soient égaux.

    Les calculs sont alors erronés. Pour pallier ce type de problème vous devez élargir la période de base utilisée pour définir les limites de calcul de l'oscillateur. N'hésitez pas dans ce cas à augmenter cette période jusqu'à obtention du graphique désiré. .

 

Analyse

    Pour calculer cet indicateur de sensibilité des cours, il faut disposer de la moyenne mobile de l'écart entre plus haut et plus bas sur une période prédéterminée (Chaikin préconise une période de 12 séances).

    Nous pouvons alors calculer le ROC de cette série sur une période différente de la première (Chaikin préconise de prendre une série de 10 périodes).

    L'analyse de cet indicateur se fait à deux niveaux :

    1 - Tendance des extrêmes de la courbe

    Les plafonds du marché s'accompagnent généralement d'une volatilité ascendante, et les planchers d'une volatilité descendante

    2 - Tendance temporelle

    Selon Chaikin, une volatilité ascendante sur une durée trop longue (supérieure au court terme) implique que le marché se rapproche de son plancher (le marché en survente se reprend)

    A contrario une volatilité décroissante sur une trop longue période (long terme) indique que le marché se rapproche de son plafond (le marché est à maturité).

 

Graphique 

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