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Logiciel de bourse détecteur d'opportunités

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104 Indicateurs référencés :

%R de Williams
Accumulation distribution de Williams (ADW)
Accumulation Distribution des Prix
Accumulation Swing Index
AdLine Cumulative
AdLine de Zweig
AdLine ratio
Alligator Indicator
Aroon up et Aroon Down
ATR (Average True Range)
ATR Trailing Stop
Bande de Keltner
Bandes de Bollinger
Bandes de Bollinger (Oscillator de Bollinger %B)
Bêta
Bollinger Bandes Width
CCI (Commodity Channel Index)
Centre de Gravité
Chaikin Oscillateur
Chande and Kroll Volatility Stop
Chande Momentum Oscillator
CSI (Commodity Selection Index)
Cycles
Detrend Price Oscillator
Directional Movement Index (DMI)
Droite de regression linéaire
Ease of Movement (EOM)
Elder-Ray (Bull Power et Bear Power)
EMV (Arm's Ease of Movement Value)
End Pooint Moving Average (EPMA)
Enveloppe des moyennes mobiles (EMM)
Filtre de Kalman
Force Index
FR (Force Relative)
Fractal Dimension Index (FDI)
Guppy Moyennes mobiles multiples (GMMA)
HHV (Highest High Value)
Ichimoku Kinko Hyo
KAMA
Keep on Trading (KOT)
Klinger Volume Oscillator (KVO)
Know Sure Thing (KST)
Koncorde
LLV (Lowest Low Value)
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Mass Index
Median Price
MFI (Money Flow Index)
MM (Moyennes mobiles)
Momentum
Momentum Ratio
Moving Average Convergence Divergence Zero Lag Dema(MACD)
Moving Average Convergence Divergence Zero Lag Tema(MACD)
Moyennes mobiles arithmétiques (MMA)
Moyennes mobiles de Hull
Moyennes mobiles exponentielles (MME)
Moyennes mobiles pondérées
Moyennes mobiles Smoothed
Moyennes mobiles triangulaire (MMT)
Multi-courbes
NVI (Négative Volume Index)
OBV (On Balance Volume)
Oscillateur de Bollinger (%B)
Oscillateur Prix Tendance (OPT)
Performance
Points et figures
Points Pivots Classiques
Points Pivots de Camarilla
Points Pivots de Fibonacci
Price Channel
Price Oscillator
PVI (Positive Volume Index)
PVT (Price and Volume Trend)
Random Walk Index
RAVI (Range Action Verification Index)
Regression linéaire: R2
Repulse et repulse moyen
Retracement 90
ROC Price (Rate of Change)
RSI (Relative Strength Index)
RVI (Relative Volatility Index)
SAR (Parabolic Stop and Reversal)
Soutien Résistance Cours
Standard Déviation
Stochastique
Stochastique DiNapoli (SDN)
Stochastique Pondérée Moyen Terme (STPMT)
Stochastique RSI
Stop limite de sécurité
SuperTrend
Swing Index
Time series Linear Regression
Total Price
TPR (Typical Price)
TRIX (Triple Exponential Moving Average)
TRIX Momentum
TVI (Trade Volume Index)
VHF (Vertical Horizontal Filter)
VIDYA (Variable Index Dynamique Average)
Volatilité de Chaikin
Volumes
Weighted Close
Williams Ultimate Oscillator
Zig-Zag
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Stop limite de sécurité

Description

« Stop Limite de Sécurité » a été decrit par A. Elder, dans son livre « Entrez dans ma salle de trading ».
Cette indicateur a pour but de vous permet de placer un stop à une distance supérieure au « bruit » constaté sur les cours. Dans son livre, A.Elder propose de mesurer ce niveau de bruit par la pénétration moyenne des plus haut ou des plus bas, constatée sur une période de temps déterminée. Une fois calculé, le stop est déplacé uniquement dans le sens de la tendance pendant une certaine période de temps.
Par ailleurs, il existe un Stop limite de sécurité pour les tendances ascendantes, et un Stop limite de Sécurité pour les tendances descendantes. Le premier a pour but de protéger vos positions acheteuses, le second vos positions vendeuses.

Méthode de Calcul

Les formules mathématiques de calcul de cet indicateur utilisent plusieurs boucles et dépassent le cadre de ce livre. Nous allons uniquement présenter la méthode de calcul utilisé. Pour les détails de calculs nous vous conseillons de lire la p.237 et suivant du livre « Entrez dans ma salle de trading » d’A.Elder.

L’indicateur est construit en 3 étapes :
• Premièrement, il faut mesurer le niveau de bruit sur une période de temps déterminée, par exemple sur 20 jours. Pour cela il faut calculer le nombre d’enfoncements des plus bas (dans une tendance haussière) ou de dépassement des plus hauts (dans une tendance haussière) précédents. L’ampleur de chaque mouvement est mesuré par la différence entre PH ou PB de la veille et le PH ou PB du jour.
• A la base de ces donnes, il est possible de calculer la pénétration moyenne, qui donne sur le niveau de « bruit » au cours de la période étudiée.
• Le stop de protection doit être placé en dehors de la zone de « bruit ». Pour ce faire, il faut multiplier la pénétration moyenne par un coefficient 2 ou 3 par exemple, et soustraire/additionner la valeur obtenue au plus bas/plus haut du jour afin d’obtenir notre niveau du stop.
• Un stop de protection dans une tendance haussière ne doit jamais être abaissé, inversement pour une tendance baissière. Toute fois, il peut arriver que le plus bas du jour soit inférieur au plus bas de la veille et d’après les calculs précédents il faut soustraire la pénétration moyenne (multipliée par un coefficient) du plus bas du jour afin d’obtenir le niveau de stop. Pour éviter d’abaisser le stop de protection, il faut alors déterminer une période de « carence », par exemple de 10 jours, pendant laquelle le stop ne pourra pas être abaissé. Comme le dit Elder : « ... pendant ce temps, soit le stop sera touché, soit la tendance ascendant reprendra ».

Le Stop Limite de sécurité utilise 4 paramètres :
Période de calcul, qui permet de déterminer l’intervalle de temps sur lequel le niveau de « bruit » est calculé.
Le coefficient, qui détermine la distance à la quelle votre stop sera placé
Protection, qui détermine la période durent la quelle le stop n’aura pas le droits d’être abaissé (tendance haussière) ou relevé (tendance baissière).
LongShort : qui permet de choisir si le stop est calculé pour les tendances ascendantes ou descendantes.

Analyse

Il s’agit d’un indicateur dont le but est d’indiquer les points de sortie des positions. De ce fait, il ne donne pas les points d’entrée. Il peut alors être utilisé avec toute méthode de trading,

Les règles sont simples :

- Toute position acheteuse doit être clôturée des que les cours enfoncent le stop limite de sécurité.
- Toute position acheteuse doit être clôturée lorsque les cours dépassent le stop limite de sécurité. 

Graphique 

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