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Logiciel de bourse détecteur d'opportunités

Bibliothèque Analyse technique Waldata

104 Indicateurs référencés :

%R de Williams
Accumulation distribution de Williams (ADW)
Accumulation Distribution des Prix
Accumulation Swing Index
AdLine Cumulative
AdLine de Zweig
AdLine ratio
Alligator Indicator
Aroon up et Aroon Down
ATR (Average True Range)
ATR Trailing Stop
Bande de Keltner
Bandes de Bollinger
Bandes de Bollinger (Oscillator de Bollinger %B)
Bêta
Bollinger Bandes Width
CCI (Commodity Channel Index)
Centre de Gravité
Chaikin Oscillateur
Chande and Kroll Volatility Stop
Chande Momentum Oscillator
CSI (Commodity Selection Index)
Cycles
Detrend Price Oscillator
Directional Movement Index (DMI)
Droite de regression linéaire
Ease of Movement (EOM)
Elder-Ray (Bull Power et Bear Power)
EMV (Arm's Ease of Movement Value)
End Pooint Moving Average (EPMA)
Enveloppe des moyennes mobiles (EMM)
Filtre de Kalman
Force Index
FR (Force Relative)
Fractal Dimension Index (FDI)
Guppy Moyennes mobiles multiples (GMMA)
HHV (Highest High Value)
Ichimoku Kinko Hyo
KAMA
Keep on Trading (KOT)
Klinger Volume Oscillator (KVO)
Know Sure Thing (KST)
Koncorde
LLV (Lowest Low Value)
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Mass Index
Median Price
MFI (Money Flow Index)
MM (Moyennes mobiles)
Momentum
Momentum Ratio
Moving Average Convergence Divergence Zero Lag Dema(MACD)
Moving Average Convergence Divergence Zero Lag Tema(MACD)
Moyennes mobiles arithmétiques (MMA)
Moyennes mobiles de Hull
Moyennes mobiles exponentielles (MME)
Moyennes mobiles pondérées
Moyennes mobiles Smoothed
Moyennes mobiles triangulaire (MMT)
Multi-courbes
NVI (Négative Volume Index)
OBV (On Balance Volume)
Oscillateur de Bollinger (%B)
Oscillateur Prix Tendance (OPT)
Performance
Points et figures
Points Pivots Classiques
Points Pivots de Camarilla
Points Pivots de Fibonacci
Price Channel
Price Oscillator
PVI (Positive Volume Index)
PVT (Price and Volume Trend)
Random Walk Index
RAVI (Range Action Verification Index)
Regression linéaire: R2
Repulse et repulse moyen
Retracement 90
ROC Price (Rate of Change)
RSI (Relative Strength Index)
RVI (Relative Volatility Index)
SAR (Parabolic Stop and Reversal)
Soutien Résistance Cours
Standard Déviation
Stochastique
Stochastique DiNapoli (SDN)
Stochastique Pondérée Moyen Terme (STPMT)
Stochastique RSI
Stop limite de sécurité
SuperTrend
Swing Index
Time series Linear Regression
Total Price
TPR (Typical Price)
TRIX (Triple Exponential Moving Average)
TRIX Momentum
TVI (Trade Volume Index)
VHF (Vertical Horizontal Filter)
VIDYA (Variable Index Dynamique Average)
Volatilité de Chaikin
Volumes
Weighted Close
Williams Ultimate Oscillator
Zig-Zag
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Repulse et repulse moyen

Description

Le «Repulse» est un indicateur qui mesure la puissance des forces haussières et baissières sur un intervalle de temps (indicateur présenté et mis en place par Éric Lefort dans son livre «Spéculer sur les indices boursiers et les contrats Futures» paru chez Gualino éditions en 2008).

À première vue il peut être confondu avec les autres indicateurs de puissance, comme le RSI. Toutefois, «Repulse» utilise un principe différent, car au lieu d’analyser le déplacement des cours à la hausse ou à la baisse, le «Repulse» analyse la force que les vendeurs ou les acheteurs ont mise en œuvre pour repousser les cours des niveaux plus haut ou plus bas atteints sur une période. D’où le nom de «Repulse».

Il permet alors de mettre en évidence une information qui est difficilement visible à l’oeil nu sur un simple graphique des cours. D’où l’intérêt de son utilisation.

Notez également, que comme la majorité de l’indicateur technique le «Repulse» peut être utilisé sur tout horizon du temps (intraday, quotidien et hebdomadaire) et sur tout produit (futurs, actions...), même si dans le livre, l’auteur l’utilise dans le cadre de trading court terme sur les indices boursiers.

Méthode de Calcul

   Le «Repulse» simple analyse la force haussière ou baissière sur une période de temps définie par la périodicité de votre graphique.

Si votre graphique est paramétré en 5 minutes, la période analysée est alors 5 minutes.

Dans le cas d'un graphique quotidien, l’analyse porte sur une journée de cotation. Afin de réduire la volatilité de l’indicateur, l’auteur utilise un lissage simple par une moyenne mobile exponentielle à 5 périodes.

Repulse = [100 * MME(5) de (3*C - 2*PB-O) / C] - [100 * MME(5) de (O + 2*PH - 3*C) / C]

où :
- C est le cours de clôture de la période
- PH est le plus haut de la période
- PB est le plus bas de la période.
- MME est la moyenne mobile exponentielle de 5 périodes.

Le « Repulse » peut être utilisé afin de mesurer la poussée haussière ou baissière sur un intervalle plus grand, par exemple sur 5 ou 15 périodes. L’auteur appelle cet indicateur Repulse(x). Ici le x est la période de calcul de l’indicateur.

La formule de calcul reste similaire, mais le PB, PH et O sont remplacés par le PH(sur x périodes), le PB(sur x périodes) et O (x périodes en arrière). La période de la MME doit également être ajustée et il est égal à 5*X.

Il existe également une variante de l’indicateur, appelé Repulse Moyen.

Repulse Moyen = 3 * MME(40) de Repulse.

Analyse

   Le Repulse doit être interprété en association avec le graphique des cours. L’analyse de l’indicateur se fait essentiellement en termes de divergences. Si les cours et l’indicateur progressent ensemble et dans la même direction, la dynamique est saine. Si les cours montent tandis que le Repulse n’arrive pas à marquer des nouveaux plus hauts, un risque de retournement à la baisse devient important. Inversement, lorsque les cours baissent, et que l’indicateur monte, la reprise haussière est proche.

Graphique 

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