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Logiciel de bourse détecteur d'opportunités

Bibliothèque Analyse technique Waldata

104 Indicateurs référencés :

%R de Williams
Accumulation distribution de Williams (ADW)
Accumulation Distribution des Prix
Accumulation Swing Index
AdLine Cumulative
AdLine de Zweig
AdLine ratio
Alligator Indicator
Aroon up et Aroon Down
ATR (Average True Range)
ATR Trailing Stop
Bande de Keltner
Bandes de Bollinger
Bandes de Bollinger (Oscillator de Bollinger %B)
Bêta
Bollinger Bandes Width
CCI (Commodity Channel Index)
Centre de Gravité
Chaikin Oscillateur
Chande and Kroll Volatility Stop
Chande Momentum Oscillator
CSI (Commodity Selection Index)
Cycles
Detrend Price Oscillator
Directional Movement Index (DMI)
Droite de regression linéaire
Ease of Movement (EOM)
Elder-Ray (Bull Power et Bear Power)
EMV (Arm's Ease of Movement Value)
End Pooint Moving Average (EPMA)
Enveloppe des moyennes mobiles (EMM)
Filtre de Kalman
Force Index
FR (Force Relative)
Fractal Dimension Index (FDI)
Guppy Moyennes mobiles multiples (GMMA)
HHV (Highest High Value)
Ichimoku Kinko Hyo
KAMA
Keep on Trading (KOT)
Klinger Volume Oscillator (KVO)
Know Sure Thing (KST)
Koncorde
LLV (Lowest Low Value)
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Mass Index
Median Price
MFI (Money Flow Index)
MM (Moyennes mobiles)
Momentum
Momentum Ratio
Moving Average Convergence Divergence Zero Lag Dema(MACD)
Moving Average Convergence Divergence Zero Lag Tema(MACD)
Moyennes mobiles arithmétiques (MMA)
Moyennes mobiles de Hull
Moyennes mobiles exponentielles (MME)
Moyennes mobiles pondérées
Moyennes mobiles Smoothed
Moyennes mobiles triangulaire (MMT)
Multi-courbes
NVI (Négative Volume Index)
OBV (On Balance Volume)
Oscillateur de Bollinger (%B)
Oscillateur Prix Tendance (OPT)
Performance
Points et figures
Points Pivots Classiques
Points Pivots de Camarilla
Points Pivots de Fibonacci
Price Channel
Price Oscillator
PVI (Positive Volume Index)
PVT (Price and Volume Trend)
Random Walk Index
RAVI (Range Action Verification Index)
Regression linéaire: R2
Repulse et repulse moyen
Retracement 90
ROC Price (Rate of Change)
RSI (Relative Strength Index)
RVI (Relative Volatility Index)
SAR (Parabolic Stop and Reversal)
Soutien Résistance Cours
Standard Déviation
Stochastique
Stochastique DiNapoli (SDN)
Stochastique Pondérée Moyen Terme (STPMT)
Stochastique RSI
Stop limite de sécurité
SuperTrend
Swing Index
Time series Linear Regression
Total Price
TPR (Typical Price)
TRIX (Triple Exponential Moving Average)
TRIX Momentum
TVI (Trade Volume Index)
VHF (Vertical Horizontal Filter)
VIDYA (Variable Index Dynamique Average)
Volatilité de Chaikin
Volumes
Weighted Close
Williams Ultimate Oscillator
Zig-Zag
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Bande de Keltner

Description

L’indicateur « Bandes de Keltner » a été présenté pour la première fois dans le livre « How To Make Money in Commodities » écrit par Chester W. Keltner. Par la suite, l’indicateur a été développé par Perry Kaufman dans son livre « The New Commodity Trading System and Methods ». Appartenant à la famille des indicateurs d’enveloppes mobiles, les bandes de Keltner permettent d’encadrer l’évolution des cours autour du prix moyen et en fonction de la volatilité.

A la différence des « Bandes de Bollinger », les Bandes de Keltner ne sont pas basées sur la mesure statistique comme l’écart-type mais sur la mesure de la volatilité basée sur l’indicateur Average True Range présenté dans la première section.

Information :
Les bandes de Keltner ont été conçu pour être utilisées exclusivement sur des cours car elles utilisent dans leur calcul l'indicateur ATR (Average True Range). L'utilisation des Bande de Keltner sur d'autres sources de données (Exemple force relative) peut donner des résultats atypique ou incohérent même si ceux-ci peuvent paraitre correcte visuellement

Méthode de Calcul

1°) Il faut calculer la moyenne mobile à x périodes :

• Moyenne = MMA(Source, Periode)

2 °) On calcule l’indicateur Average True Range qui fait partie des indicateurs de mesure de la volatilité.

• AvgTrueRange = Moyenne (TrueRange,Periode), où

• TrueRange = TrueHigh - TrueLow

- TrueHigh - la valeur la plus grande entre la clôture de la veille et le plus haut du jour.
- TrueLow - la valeur la plus petite entre la clôture de la veille et le plus bas du jour.

3 °) On peut calculer la bande haute et la bande basse :

- La bande haute = Moyenne + Facteur x AvgTrueRange
- La bande basse = Moyenne + Facteur x AvgTrueRange

Avec facteur : la valeur numérique permettant d’obtenir un écart plus ou moins grand par rapport à la moyenne.

Analyse

Lors de trading range on peut utiliser les bandes de Keltner comme les niveaux de support et de résistance. Ainsi lorsque la valeur clôture à proximité de la bande haute, on considère la valeur comme surachetée et on doit s’attendre à un mouvement de correction. Inversement, lorsque la valeur clôture à proximité de la bande basse, la valeur est survendue et on peut s’attendre à une reprise technique.

Afin d’augmenter la fiabilité des signaux, il est préférable d’utiliser les bandes de Keltner avec d’autres oscillateurs, tels que RSI et la Stochastique.

En tendance, c’est à dire lorsque la pente de la moyenne est ascendante ou descendante, il est pratique d’utiliser l’indicateur afin de trouver le meilleur moment pour prendre ses bénéfices. Ainsi lorsque les cours évoluent au-dessus de la bande haute, la position acheteuse peut être conservée. Le moment de prise des bénéfices intervient lorsque la valeur réintègre la bande haute. La situation est inverse lors des tendances baissières.

Graphique 

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