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Bibliothèque Analyse technique Waldata

104 Indicateurs référencés :

%R de Williams
Accumulation distribution de Williams (ADW)
Accumulation Distribution des Prix
Accumulation Swing Index
AdLine Cumulative
AdLine de Zweig
AdLine ratio
Alligator Indicator
Aroon up et Aroon Down
ATR (Average True Range)
ATR Trailing Stop
Bande de Keltner
Bandes de Bollinger
Bandes de Bollinger (Oscillator de Bollinger %B)
Bêta
Bollinger Bandes Width
CCI (Commodity Channel Index)
Centre de Gravité
Chaikin Oscillateur
Chande and Kroll Volatility Stop
Chande Momentum Oscillator
CSI (Commodity Selection Index)
Cycles
Detrend Price Oscillator
Directional Movement Index (DMI)
Droite de regression linéaire
Ease of Movement (EOM)
Elder-Ray (Bull Power et Bear Power)
EMV (Arm's Ease of Movement Value)
End Pooint Moving Average (EPMA)
Enveloppe des moyennes mobiles (EMM)
Filtre de Kalman
Force Index
FR (Force Relative)
Fractal Dimension Index (FDI)
Guppy Moyennes mobiles multiples (GMMA)
HHV (Highest High Value)
Ichimoku Kinko Hyo
KAMA
Keep on Trading (KOT)
Klinger Volume Oscillator (KVO)
Know Sure Thing (KST)
Koncorde
LLV (Lowest Low Value)
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Mass Index
Median Price
MFI (Money Flow Index)
MM (Moyennes mobiles)
Momentum
Momentum Ratio
Moving Average Convergence Divergence Zero Lag Dema(MACD)
Moving Average Convergence Divergence Zero Lag Tema(MACD)
Moyennes mobiles arithmétiques (MMA)
Moyennes mobiles de Hull
Moyennes mobiles exponentielles (MME)
Moyennes mobiles pondérées
Moyennes mobiles Smoothed
Moyennes mobiles triangulaire (MMT)
Multi-courbes
NVI (Négative Volume Index)
OBV (On Balance Volume)
Oscillateur de Bollinger (%B)
Oscillateur Prix Tendance (OPT)
Performance
Points et figures
Points Pivots Classiques
Points Pivots de Camarilla
Points Pivots de Fibonacci
Price Channel
Price Oscillator
PVI (Positive Volume Index)
PVT (Price and Volume Trend)
Random Walk Index
RAVI (Range Action Verification Index)
Regression linéaire: R2
Repulse et repulse moyen
Retracement 90
ROC Price (Rate of Change)
RSI (Relative Strength Index)
RVI (Relative Volatility Index)
SAR (Parabolic Stop and Reversal)
Soutien Résistance Cours
Standard Déviation
Stochastique
Stochastique DiNapoli (SDN)
Stochastique Pondérée Moyen Terme (STPMT)
Stochastique RSI
Stop limite de sécurité
SuperTrend
Swing Index
Time series Linear Regression
Total Price
TPR (Typical Price)
TRIX (Triple Exponential Moving Average)
TRIX Momentum
TVI (Trade Volume Index)
VHF (Vertical Horizontal Filter)
VIDYA (Variable Index Dynamique Average)
Volatilité de Chaikin
Volumes
Weighted Close
Williams Ultimate Oscillator
Zig-Zag
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VIDYA (Variable Index Dynamique Average)

Description

« Variable Index Dynamic Average » (VIDYA), décrite par Tushar Chande dans un article paru en 1992 dans la revue « Technical Analysis of Stocks and Commodities » et dans son livre « The New Technical Trader ». Il s’agit d’une amélioration que Tushar Chande a apportée à la méthode de calcul de la Moyenne Mobile Exponentielle, en la rendant auto-ajustable à la vitesse des mouvements des cours. La plupart des méthodes de calcul classiques des moyennes mobiles, ne permettent pas de trouver un bon compromis entre la fiabilité de l’indicateur et sa rapidité de réaction. Ainsi, une moyenne mobile classique ou exponentielle à tendance à s’approcher trop des cours, lorsque celle-ci évolue dans un trading range (marché sans tendance) et à réagir trop tardivement lorsque les cours entament un rallye haussier ou baissier. Ce phénomène a pour conséquence de donner trop de faux signaux de croisement entre les cours et la moyenne mobile, ou de donner le signal de renversement de tendance trop tardivement.
Tushar Chande apporte, une solution à ce problème en calculant une moyenne mobile qui s’ajuste automatiquement à la vitesse avec laquelle les cours se déplacent. Ainsi, lorsque le marché accélère, VIDYA accélère aussi et suit de près les cours. Lorsque le marché ralentit, VIDYA ralentit et évite des faux signaux de croisement. Pour ce faire, il pondère la valeur de la moyenne mobile exponentielle par la valeur de Chande Momentum Oscillator, que nous présentons en détails dans le Chapitre 5 de ce livre.

Méthode de Calcul

VIDYA = (Cours * RV * FM) + ((1 – (RV * FM) * VIDYA en n-1)

FM = Facteur Multiplicateur = 2 / (Période de calcul de VIDYA +1)
RV = Ratio de Volatilité = Valeur absolue de Chande Momentum Oscillator * la vitesse d’ajustement.

Chande Momentum Oscillator = 100 * ((CMO1 - CMO2) / (CMO1 + CMO2))

- CMO1 est la somme des variations haussières sur la période de calcul de l’indicateur.
- CMO2 est la somme des variations baissières sur la période de calcul de l’indicateur.

« Variable Index Dynamic Average » utilise 3 paramètres :
- La période de calcul de Ratio de Volatilité, donc la période de calcul de Chande Momentum Oscillator.
- La période de calcul de la moyenne mobile proprement dit.
- La vitesse d’ajustement, donc le facteur multiplicateur de la valeur absolue de Chande Momentum Oscillator. Plus la vitesse d’ajustement est grande et plus la moyenne suit les cours de près.

Analyse

D’une manière générale, l’interprétation de « Variable Index Dynamic Average » est la même que celle d’une moyenne mobile classique. Cependant, du fait de sa capacité de s’auto-ajuster en fonction de la volatilité, elle donne des signaux particulièrement efficaces lorsqu’on détecte un croisement entre les cours et VIDYA. Ainsi, une nouvelle dynamique haussière débute lorsque le cours croise VIDYA à la hausse. Inversement, une dynamique baissière débute lorsque le cours croise VIDYA à la baisse.

Graphique 

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