on ne devient pas leader sans raison

Logiciel de bourse détecteur d'opportunités

Bibliothèque Analyse technique Waldata

104 Indicateurs référencés :

%R de Williams
Accumulation distribution de Williams (ADW)
Accumulation Distribution des Prix
Accumulation Swing Index
AdLine Cumulative
AdLine de Zweig
AdLine ratio
Alligator Indicator
Aroon up et Aroon Down
ATR (Average True Range)
ATR Trailing Stop
Bande de Keltner
Bandes de Bollinger
Bandes de Bollinger (Oscillator de Bollinger %B)
Bêta
Bollinger Bandes Width
CCI (Commodity Channel Index)
Centre de Gravité
Chaikin Oscillateur
Chande and Kroll Volatility Stop
Chande Momentum Oscillator
CSI (Commodity Selection Index)
Cycles
Detrend Price Oscillator
Directional Movement Index (DMI)
Droite de regression linéaire
Ease of Movement (EOM)
Elder-Ray (Bull Power et Bear Power)
EMV (Arm's Ease of Movement Value)
End Pooint Moving Average (EPMA)
Enveloppe des moyennes mobiles (EMM)
Filtre de Kalman
Force Index
FR (Force Relative)
Fractal Dimension Index (FDI)
Guppy Moyennes mobiles multiples (GMMA)
HHV (Highest High Value)
Ichimoku Kinko Hyo
KAMA
Keep on Trading (KOT)
Klinger Volume Oscillator (KVO)
Know Sure Thing (KST)
Koncorde
LLV (Lowest Low Value)
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Mass Index
Median Price
MFI (Money Flow Index)
MM (Moyennes mobiles)
Momentum
Momentum Ratio
Moving Average Convergence Divergence Zero Lag Dema(MACD)
Moving Average Convergence Divergence Zero Lag Tema(MACD)
Moyennes mobiles arithmétiques (MMA)
Moyennes mobiles de Hull
Moyennes mobiles exponentielles (MME)
Moyennes mobiles pondérées
Moyennes mobiles Smoothed
Moyennes mobiles triangulaire (MMT)
Multi-courbes
NVI (Négative Volume Index)
OBV (On Balance Volume)
Oscillateur de Bollinger (%B)
Oscillateur Prix Tendance (OPT)
Performance
Points et figures
Points Pivots Classiques
Points Pivots de Camarilla
Points Pivots de Fibonacci
Price Channel
Price Oscillator
PVI (Positive Volume Index)
PVT (Price and Volume Trend)
Random Walk Index
RAVI (Range Action Verification Index)
Regression linéaire: R2
Repulse et repulse moyen
Retracement 90
ROC Price (Rate of Change)
RSI (Relative Strength Index)
RVI (Relative Volatility Index)
SAR (Parabolic Stop and Reversal)
Soutien Résistance Cours
Standard Déviation
Stochastique
Stochastique DiNapoli (SDN)
Stochastique Pondérée Moyen Terme (STPMT)
Stochastique RSI
Stop limite de sécurité
SuperTrend
Swing Index
Time series Linear Regression
Total Price
TPR (Typical Price)
TRIX (Triple Exponential Moving Average)
TRIX Momentum
TVI (Trade Volume Index)
VHF (Vertical Horizontal Filter)
VIDYA (Variable Index Dynamique Average)
Volatilité de Chaikin
Volumes
Weighted Close
Williams Ultimate Oscillator
Zig-Zag
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Accumulation Swing Index

Description

Cet indicateur a été développé par Welles Wilder. Il s’agit d'un indicateur cumulatif de l’indicateur Swing Index. Welles Wilder panse que le « vrai » prix du marché se trouve quelque parte entre le cours d’ouverture, de clôture, du plus haut et du plus bas. C’est dans le but de représenter ce « vrai prix » que l’indicateur de Swing index a été développé. En effet, ce dernier cherche à isoler le prix «réel de la valeur en comparant le prix actuel avec le prix des périodes antérieurs. Le cumul des prix réels obtenus avec le Swing Index donne l’indicateur d’Accumulation Swing Index dont la courbe ressemble beaucoup à la courbe des cours.

Méthode de Calcul

1°) il faut calculer la valeur de l’indicateur Swing Index :

SwingIndex = 50 * (((C — Cn) + 0.50 * (C — O) + 0.25 * (Cn — On))/R) * K


C  – cours de clôture
Cn – cours de clôture de la veille
O  – cours d’ouverture
On – cours d’ouverture de la veille
R – la valeur basée sur la relation entre le cours de clôture et les plus hauts et plus bas de la période précédente :

On calcule quatre valeurs :

H0C1 – différence entre le plus haut et la clôture de la veille en valeur absolue
L0C1 – différence entre le plus bas et la clôture de la veille en valeur absolue
H0L0 – différence entre le plus haut et le plus bas
C1O1 – différence entre la clôture et l’ouverture de la veille en valeur absolue

Si H0C1 >= L0C1 la valeur de R est calculée selon la formule suivante :

Si H0C1 >= H0L0 donc
R = H0C1 - 0.5 * L0C1 + 0.25 * C1O1
Si non
R = H0L0 + 0.25 * C1O1 ;
end

Si H0C1 >= L0C1 la valeur de R est calculée selon la formule suivante :

Si L0C1 >= H0L0 donc
R = L0C1 - 0.5 * H0C1 + 0.25 * C1O1
Si non
R = H0L0 + 0.25 * C1O1 ;


K – La valeur du mouvement limité, se calcule en tenant compte des valeurs de H0C1 et L0C1 :

Si H0C1 >= L0C1 donc
K = H0C1
Si H0C1 < L0C1 donc
K = L0C1

 

2 °) Accumulation Swing Index = Accumulation Swing Index en n-1 + Swing Index

Analyse

La ressemblance de la courbe d’Accumulation Swing Index avec la courbe des cours permette d’appliquer les règles d’analyse chartiste classique : cassure des trends, de supports, de résistances.
L’analyse chartiste de l’indicateur permet de valider ou invalider les signaux chartistes détectes sur la courbe des cours.
  

Graphique 

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