on ne devient pas leader sans raison

Logiciel de bourse détecteur d'opportunités

Bibliothèque Analyse technique Waldata

104 Indicateurs référencés :

%R de Williams
Accumulation distribution de Williams (ADW)
Accumulation Distribution des Prix
Accumulation Swing Index
AdLine Cumulative
AdLine de Zweig
AdLine ratio
Alligator Indicator
Aroon up et Aroon Down
ATR (Average True Range)
ATR Trailing Stop
Bande de Keltner
Bandes de Bollinger
Bandes de Bollinger (Oscillator de Bollinger %B)
Bêta
Bollinger Bandes Width
CCI (Commodity Channel Index)
Centre de Gravité
Chaikin Oscillateur
Chande and Kroll Volatility Stop
Chande Momentum Oscillator
CSI (Commodity Selection Index)
Cycles
Detrend Price Oscillator
Directional Movement Index (DMI)
Droite de regression linéaire
Ease of Movement (EOM)
Elder-Ray (Bull Power et Bear Power)
EMV (Arm's Ease of Movement Value)
End Pooint Moving Average (EPMA)
Enveloppe des moyennes mobiles (EMM)
Filtre de Kalman
Force Index
FR (Force Relative)
Fractal Dimension Index (FDI)
Guppy Moyennes mobiles multiples (GMMA)
HHV (Highest High Value)
Ichimoku Kinko Hyo
KAMA
Keep on Trading (KOT)
Klinger Volume Oscillator (KVO)
Know Sure Thing (KST)
Koncorde
LLV (Lowest Low Value)
MACD (Moving Average Convergence Divergence)
Mass Index
Median Price
MFI (Money Flow Index)
MM (Moyennes mobiles)
Momentum
Momentum Ratio
Moving Average Convergence Divergence Zero Lag Dema(MACD)
Moving Average Convergence Divergence Zero Lag Tema(MACD)
Moyennes mobiles arithmétiques (MMA)
Moyennes mobiles de Hull
Moyennes mobiles exponentielles (MME)
Moyennes mobiles pondérées
Moyennes mobiles Smoothed
Moyennes mobiles triangulaire (MMT)
Multi-courbes
NVI (Négative Volume Index)
OBV (On Balance Volume)
Oscillateur de Bollinger (%B)
Oscillateur Prix Tendance (OPT)
Performance
Points et figures
Points Pivots Classiques
Points Pivots de Camarilla
Points Pivots de Fibonacci
Price Channel
Price Oscillator
PVI (Positive Volume Index)
PVT (Price and Volume Trend)
Random Walk Index
RAVI (Range Action Verification Index)
Regression linéaire: R2
Repulse et repulse moyen
Retracement 90
ROC Price (Rate of Change)
RSI (Relative Strength Index)
RVI (Relative Volatility Index)
SAR (Parabolic Stop and Reversal)
Soutien Résistance Cours
Standard Déviation
Stochastique
Stochastique DiNapoli (SDN)
Stochastique Pondérée Moyen Terme (STPMT)
Stochastique RSI
Stop limite de sécurité
SuperTrend
Swing Index
Time series Linear Regression
Total Price
TPR (Typical Price)
TRIX (Triple Exponential Moving Average)
TRIX Momentum
TVI (Trade Volume Index)
VHF (Vertical Horizontal Filter)
VIDYA (Variable Index Dynamique Average)
Volatilité de Chaikin
Volumes
Weighted Close
Williams Ultimate Oscillator
Zig-Zag
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Chande and Kroll Volatility Stop

Description

«Chandre & Krolls Volatility Stop» a été présenté par Tushar Chande et Stanley Kroll dans le livre « The New Technical Trader ». Comme son nom l’indique, cet indicateur permet de fixer automatiquement le niveau de stop de protection à la hausse ou à la baisse, tout en tenant compte de la volatilité sous-jacente de chaque valeur.
L’indicateur est composé de deux lignes le niveau de stop pour les positions acheteuses et le niveau de stop pour des positions vendeuses. Le stop pour les positions acheteuses est le plus haut atteint par la valeur. Ainsi lorsque le cours progresse dans votre direction le stop remonte et reste fixe lorsque la valeur baisse. De même, le niveau de stop pour des positions vendeuses, dit position de vente à découvert. Son calcul est basé sur le plus bas atteint par la valeur.
L’utilisation de l’Average True Range, permet de mesurer la volatilité de chaque valeur. Ainsi « Chande & Kroll Volatility Stop » permet de trouver le niveau de stop optimal, placé en dehors des niveaux de prix qui peuvent être touchés par des mouvements erratiques du marché.

Méthode de Calcul

Stop à l’achat = Plus Haut de Stop préliminaire à l’achat sur Y périodes.

Stop préliminaire à l’achat = Plus Haut de X périodes — ( Cœfficient * Average True Range de X périodes).

Stop à la vente = Plus Bas de Stop préliminaire à la vente achat sur Y périodes

Stop préliminaire à la vente = Plus Bas de X périodes + ( Cœfficient * Average True Range True Range de X périodes).

L’indicateur utilise trois paramètres :
- Période ATR – ce paramètre détermine la période de calcul de la volatilité de la valeur et le niveau de stop préliminaire. L’auteur utilise l’ATR à 10 périodes.
- Période de stop – ce paramètre détermine la période de calcul du stop définitif. L’auteur utilise 20 périodes pour ce paramètre.
- Coefficient ou Multiplicateur – détermine la distance à laquelle le stop sera éloigné des cours. Par exemple, le multiplicateur de 3 signifie que le stop sera placé à 3 fois la volatilité moyenne de la valeur.

Analyse

Une position acheteuse doit être clôturée lorsque le cours croise à la baisse la ligne représentant le stop pour les positions acheteuses. De même, une position vendeuse doit être clôturée lorsque le cours croise à la hausse la ligne représentant le stop pour les positions vendeuses.  

Graphique 

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