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Indicateur Ecart-Type (Standard Deviation)
pour votre WalMaster

Présentation de l’indicateur.
En analyse technique, l’Ecart-Type (en anglais, Standard Deviation ) est une mesure statistique permettant de représenter « l’intensité », avec laquelle les prix d’un titre oscillent autour de leur prix moyen, calculé sur une période de temps donnée.
Généralement, l’écart-type est utilisé comme une composante de calcul d’autres indicateurs (par exemple les Bandes de Bollinger). Toutefois, il est possible d’utiliser l’écart type en tant qu’indicateur de volatilité à part entière. Dans ce cas, la lecture de l’indicateur est très simple. La valeur élevée de l’Ecart-Type est synonyme d’une forte volatilité des cours. Inversement, la valeur faible de l'écart-type est la traduction d’une faible volatilité.

Méthode de calcul.
L’écart-type est calculé en plusieurs étapes :
1. Il faut calculer la moyenne mobile simple à n périodes.
2. On calcule, le carré de la différence entre le cours, et la moyenne mobile, pour chaque instant, et on prend la valeur carrée.
3. La somme des carrés est divisée par la période de calcul ‘n’.
4. L’écart-type est obtenu en faisant la racine carrée des valeurs obtenues lors de l'étape 3.
Ecart Type = Racine carrée de [somme sur n périodes de (Clôture – MMA)² / n].

Il y a aussi une méthode plus simple. Pour obtenir la valeur exacte de l’écart-type dans votre MarketAnalyser WalMaster, il suffit d’écrire:
Result = StandardDeviation(Close,Periode) ;

• « StandardDeviation » est la fonction Express Language© qui retourne la valeur de l’Ecart-type.
•   « Close », ou cours de clôture, est la base de calcul pour la moyenne mobile et pour la mesure de l’écart
•  « Période » détermine le nombre de bars sur lesquels l’analyse de la volatilité est réalisée.

Application pratique – détection de squeeze et pic de la volatilité.
Rappelons qu’en analyse technique, la volatilité basse est synonyme d’une phase de consolidation qui précède de fortes variations des cours. Inversement, les fins de mouvements rapides sont souvent précédés par des pics de volatilité.

Afin de vous faciliter au maximum l’utilisation de l’indicateur Ecart-Type (Standard Deviation ou STD), nous avons créé pour vous, un pack « Ecart-type (Standard Deviation) Squeeze et Pic de volatilité», vous permettant de détecter automatiquement les valeurs extrêmement basses (squeeze) et extrêmement élevées (pic) de l’Ecart-type.

Votre pack est disponible en téléchargement dans « La librairie des indicateurs Waldata » et comprend les éléments suivants :
Le MarketAnalyser, permettant de détecter les valeurs pour lesquelles l’indicateur écart-type, est proche de ses plus bas de x périodes, et les valeurs pour lesquelles l’écart type est proche de ses plus hauts. Un simple tri de la colonne « Ecart-type (STD) squeeze » vous permet de dégager les valeurs avec une volatilité extrêmement faible. Inversement, la colonne «Ecart-type (STD) Pic de la volatilité » vous permet de dégager les valeurs avec une volatilité extrêmement élevée.



Le graphique avec l’indicateur « Ecart-type », ainsi que les niveaux plus hauts et plus bas sur x périodes, vous permet de visualiser la situation technique de la valeur.

Les deux assistants visuels, « STD Squeeze » et « STD Pic de volatilité » vous permettent de colorier en bleu les bars charts lorsque l’écart-type est proche de ses plus bas, et en orange lorsque l’indicateur est proche de ses plus hauts.
Bien attendu, tous ses éléments sont paramétrables et en open source. Vous pouvez alors les intégrer facilement à votre méthode de sélection des valeurs.
Application pratique dans le WalMaster.
Ces packs sont téléchargeables depuis le site de la libraire des indicateurs, centre de recherche Waldata, www.monwalmaster.com, ou à partir de la page « Communauté Waldata » de votre WalMaster. Rappel: la page « Communauté Waldata » s’affiche dès l’ouverture du logiciel.

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