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Indicateur Ecart-Type
(Standard Deviation) pour votre WalMaster |
Présentation de
l’indicateur.
En analyse technique, l’Ecart-Type (en
anglais, Standard Deviation ) est une mesure statistique permettant de
représenter « l’intensité », avec laquelle les prix d’un titre oscillent
autour de leur prix moyen, calculé sur une période de temps donnée.
Généralement, l’écart-type est utilisé comme une composante de calcul
d’autres indicateurs (par exemple les Bandes de Bollinger). Toutefois,
il est possible d’utiliser l’écart type en tant qu’indicateur de
volatilité à part entière. Dans ce cas, la lecture de l’indicateur est
très simple. La valeur élevée de l’Ecart-Type est synonyme d’une forte
volatilité des cours. Inversement, la valeur faible de l'écart-type est
la traduction d’une faible volatilité.
Méthode de calcul.
L’écart-type est calculé en plusieurs étapes :
1. Il faut calculer la moyenne mobile simple à n périodes. 2. On calcule, le carré de la différence entre le cours, et la moyenne mobile, pour chaque instant, et on prend la valeur carrée. 3. La somme des carrés est divisée par la période de calcul ‘n’. 4. L’écart-type est obtenu en faisant la racine carrée des valeurs obtenues lors de l'étape 3. Ecart Type = Racine carrée de [somme sur n périodes de (Clôture – MMA)² / n]. |
• « StandardDeviation » est la fonction Express
Language© qui retourne la valeur de l’Ecart-type.
• « Close », ou
cours de clôture, est la base de calcul pour la moyenne mobile et pour
la mesure de l’écart
• « Période » détermine le nombre de bars sur
lesquels l’analyse de la volatilité est réalisée.
Application pratique –
détection de squeeze et pic de la volatilité.
Rappelons qu’en analyse technique, la volatilité basse est synonyme
d’une phase de consolidation qui précède de fortes variations des cours.
Inversement, les fins de mouvements rapides sont souvent précédés par
des pics de volatilité.
Afin de vous faciliter au maximum
l’utilisation de l’indicateur Ecart-Type (Standard Deviation ou STD),
nous avons créé pour vous, un pack « Ecart-type (Standard Deviation)
Squeeze et Pic de volatilité», vous permettant de détecter
automatiquement les valeurs extrêmement basses (squeeze) et extrêmement
élevées (pic) de l’Ecart-type.
Votre pack est disponible en
téléchargement dans « La librairie
des indicateurs Waldata » et comprend les éléments suivants :
Le MarketAnalyser,
permettant de détecter les valeurs pour lesquelles l’indicateur
écart-type, est proche de ses plus bas de x périodes, et les valeurs pour
lesquelles l’écart type est proche de ses plus hauts. Un simple tri de
la colonne « Ecart-type (STD) squeeze » vous permet de dégager les
valeurs avec une volatilité extrêmement faible. Inversement, la colonne
«Ecart-type (STD) Pic de la volatilité » vous permet de dégager les
valeurs avec une volatilité extrêmement élevée.