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MACD Zero Retard pour votre WalMaster

Votre newsletter de cette semaine est consacrée à la présentation d’un nouvel indicateur que vous êtes de plus en plus nombreux à nous demander : le « MACD Zéro Retard », connu aussi sous le nom de « MACD Zero Lag » ou « MACD DEMA ».

Présentation de l’indicateur MACD Zéro Retard.
Comme son nom l’indique, il s’agit d’une variante du MACD classique. La différence avec ce dernier réside dans le fait que le « MACD Zéro Retard » utilise la moyenne mobile appelée DEMA (Double Exponential Moving Average) et non pas sur la moyenne mobile exponentielle, comme c’est le cas du MACD Classique.
« MACD Zéro Retard » se calcule comme suite :

MM_a = DEMA (cours, Période MM courte)
MM_b = DEMA (close, Période MM longue)
MACD ZeroLag = MM_a – MM_b

Comme vous pouvez le constater, le calcul est identique au MACD classique. Nous allons ainsi analyser la différence entre ces deux indicateurs à travers la méthode de calcul du DEMA.

Présentation de l’indicateur DEMA (Double Exponential Moving Average).

Créé par Patrick Mulloy et publié dans la revue « Stocks & Commodities » en février 1994 le DEMA est une variante de la moyenne mobile exponentielle, qui offre un meilleur lissage des cours et une plus grande réactivité.
DEMA n’est pas une simple moyenne mobile de la moyenne mobile, mais bien une synthèse de la valeur d’une moyenne mobile exponentielle simple et d’une moyenne mobile doublement lissée.
La méthode de calcul du DEMA est la suivante :

La méthode de calcul du DEMA est la suivante :

MME_a = MME( cours , Période de calcul)
MME_b = MME( MME_a , Période de calcul)
DEMA = (2 * MME_a) - MME_b

Ce calcul astucieux permet à la DEMa de donner moins de temps de retard que n’en donnerait chacune de ces deux composantes prises individuellement.
De ce faite le MACD qui utilise la DEMA à la place d’une MME donne des signaux plus pertinents et plus rapide, d’où son nom «MACD Zéro Retard».
Une variante de l’indicateur MACD TEMA et la moyenne mobile TEMA.
L’auteur du DEMA Patrick Mulloy a également créé une autre variante de cet indicateur appelé TEMA (Triple Exponential Moving Average).
Il s’agit ici d’une moyenne mobile dont le résultat est un composite d’une simple moyenne mobile exponentielle, d’une double moyenne mobile exponentielle, et d’une triple moyenne mobile exponentielle.

La méthode de calcul est la suivante :

MME_a = MME(cours , Période de calcul)
MME_b = MME(IndMME_a, Période de calcul) MME_c = MME(IndMME_b, Période de calcul)
TEMA = (2 * MME_b) - MME_c

Le calcul du MACD TEMA est alors le suivant :

MM_a = TEMA (cours, Période MM courte)
MM_b = TEMA (close, Période MM longue)
MACD Zero Lag TEMA = MM_a – MM_b

Interprétation des indicateurs.
L’interprétation du DEMA et du MACD Zéro Retard » est strictement la même que l’interprétation d’une moyenne mobile classique et d’un MACD classique.


Ainsi, nous vous invitons vivement à consulter nos newsletters consacrées à ce sujet : 
Les Moyennes mobiles du 21/07/2006
Le MACD du 28/07/2006

Application pratique dans le WalMaster.
Ces 2 packs sont téléchargeable depuis le site de la libraire des indicateurs, centre de recherche Waldata, www.monwalmaster.com, ou à partir de la page « Communauté Waldata » de votre WalMaster.
Rappel: la page « Communauté Waldata » s’affiche dès l’ouverture du logiciel.

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