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VIDYA  <<Variable Index Dynamique Average>>
de Tushar Chande adaptée à votre
Walmaster

La Newsletter de cette semaine est consacrée à la présentation du « Variable Index Dynamic Average » (VIDYA), décrite par Tushar Chande dans un article paru en 1992 dans la revue « Technical Analysis of Stocks and Commodities » et dans son livre « The New Technical Trader ». Il s’agit d’une amélioration que Tushar Chande a apporté à la méthode de calcul de la Moyenne Mobile Exponentielle, en la rendant auto-ajustable à la vitesse des mouvements des cours.

Présentation de l’indicateur.
La plupart des méthodes de calcul classiques des moyennes mobiles, ne permettent pas de trouver un bon compromis entre la fiabilité de l’indicateur et sa rapidité de réaction.
Ainsi, une moyenne mobile classique ou exponentielle à tendance à s’approcher trop des cours, lorsque celle-ci évolue dans un trading range (marché sans tendance) et à réagir trop tardivement lorsque les cours entament un rallye haussier ou baissier.
Ce phénomène a pour conséquence de donner trop de faux signaux de croisement entre les cours et la moyenne mobile, ou de donner le signal de renversement de tendance trop tardivement.
Tushar Chande apporte, une solution à ce problème en calculant une moyenne mobile qui s’ajuste automatiquement à la vitesse avec laquelle les cours se déplacent. Ainsi, lorsque le marché accélère, VIDYA accélére aussi et suit de près les cours. Lorsque le marché ralentit, VIDYA ralentit et évite des faux signaux de croisement. Pour ce faire, il pondère la valeur de la moyenne mobile exponentielle par la valeur de Chande Momentum Oscillator, que nous avons présenté dans notre newsletter du 09/05/2008.
 

Méthode de Calcul et les paramètres.
VIDYA = (Cours * RV * FM) + ((1 – (RV * FM) * VIDYA en n-1)
ou
FM = Facteur Multiplicateur
= 2/(Periode de calcul de VIDYA +1)
RV = Ratio de Volatilité = Valeur absolue de Chande Momentum Oscillator * par la vitesse d’ajustement.
Variable Index Dynamic Average utilise 3 paramètres :
La période de calcul de Ratio de Volatilité, donc la période de calcul de Chande Momentum Oscillator.
La période de calcul de la moyenne mobile proprement dit.
La vitesse d’ajustement, donc le facteur multiplicateur de la valeur absolue de Chande Momentum Oscillator. Plus la vitesse d’ajustement est grande et plus la moyenne suit les cours de près.
Interprétation.
D’une manière générale, l’interprétation de « Variable Index Dynamic Average » est la même que celle d’une moyenne mobile classique. Cependant, du fait de sa capacité de s’auto-ajuster en fonction de la volatilité, elle donne des signaux particulièrement efficaces lorsqu’on détecte un croisement entre les cours et VIDYA. Ainsi, une nouvelle dynamique haussière débute lorsque le cours croise VIDYA à la hausse. Inversement, une dynamique baissière débute lorsque le cours croise VIDYA à la baisse.
Votre Pack.
Afin de vous permettre d’exploiter au maximum l’avantage offert par VIDYA nous avons créé un pack qui vous permet de détecter les signaux de croisement haussiers et baissiers entre les cours et VIDYA.


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Votre pack est organisé autour d’un bureau «Variable Index Dynamic Average» qui intègre un Market Analyser, un écran graphique, un assistant visuel et une alerte. Le Market Analyser « Croisement de VIDYA » vous permet en quelques secondes de scanner un marché et dégager les valeurs pour lesquelles un croisement haussier ou baissier est apparu.
L’écran graphique avec «Variable Index Dynamic Average» vos permet d’analyser le signal détecté. Enfin, l’assistant visuel «Variable Index Dynamic Average (Signaux)» vous permet d’afficher l’ensemble des signaux sur une période donnée et tester ainsi l’efficacité de l’indicateur.
Télécharger le Pack
"Variable Index Dynamique Average"


 

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