La NewsLetter de cette semaine est consacrée à la présentation d’un nouveau module qui s’adresse à des traders intraday travaillant sur les marchés de futures et/ou d’actions.  

Le day trading et le day-swing trading sont des activités passionnantes et très lucratives, qui attirent de plus en plus les investisseurs. Mais intervenir sur des horizons de temps très courts, exige beaucoup de rapidité dans la prise de décision et beaucoup de discipline. La plupart du temps vous avez moins d’une minute pour prendre votre décision et vous positionner à l’achat ou à la vente. La décision que vous devez prendre doit être basée sur un calcul froid de rentabilité potentielle et vos émotions ne doivent avoir aucune place dans votre processus décisionnel.

C’est la volonté de réduire au maximum la pression à laquelle est soumis tout day trader, qui nous a poussé a créer le module SESAME. Son but est de vous assister dans votre activité de day-swing trading en vous donnant des signaux d’achat et de vente (basés sur le suivi de tendance intraday) et en vous indiquant pour chaque signal : le niveau de risque associé, l’objectif potentiel de hausse ou de baisse et le niveau de ratio rentabilité-risque (reward-risque).

Présentation du module "SESAME" 

L’AtExpert est basé sur le principe de suivi de tendance intraday , car l’unité principale de travail est le graphique en bars-charts de 5 minutes. Il est organisé autour d’un écran graphique permettant de visualiser les signaux d’achat et de vente et d’un ticker qui vous prévient dès qu’un signal apparaît sur l’une des valeurs que vous suivez.

Les signaux d’achat et de vente sont générés automatiquement dès que les cours croisent les deux moyennes mobiles optimisées . Plus précisément, il s’agit d’une moyenne mobile optimisée, qui représente la tendance actuelle sur les cours et d’une moyenne mobile de contrôle. La moyenne mobile de contrôle est calculée automatiquement par l’AtExpert sur la base de la période de calcul de la moyenne mobile principale en réduisant cette période de 30%.

Rappel : On parle de la moyenne mobile optimisée, lorsqu’on paramètre la période de calcul de la moyenne pour faire en sorte que, cette dernière suive au mieux la tendance actuelle sur les cours.

Lorsqu’un signal est détecté le module analyse la tendance sur les graphiques de contrôle en 1 minute, en 15 minutes et en 1 heure afin d’évaluer le niveau de risque du signal . Ainsi, chaque signal aura un facteur de risque noté de 1 à 4. Plus le facteur de risque est élevé et plus le signal sera risqué :

• Facteur 1 (signal le moins risqué) le signal dans le graphique 5 min est confirmé par la moyenne mobile optimisée 15 min et 1 heure.

• Facteur 2 (signal moyennement risqué) le signal dans le graphique 5 min est seulement confirmé par la moyenne mobile optimisée 1 heure (signal contre la tendance 15 min).

• Facteur 3 (signal risqué) le signal dans le graphique 5 min est confirmé uniquement par la moyenne mobile optimisée 15 min (signal contre la tendance horaire).

• Facteur 4 (signal le plus risqué) le signal dans le graphique 5 min va à l’encontre des moyennes mobiles optimisées 15 min et 1 heure (intervention contre les tendances au-dessus de l’horizon 5 min)
  
  
  

 

 

 

 

Ainsi, si le signal est en phase avec la situation en 15 minutes et en 60 minutes le signal est peut risqué et aura le facteur de 1. En revanche, si le signal est contre la dynamique globale il sera considéré comme très risqué, le signal aura un facteur de 4. Connaître le risque associé à chaque signal vous permettra de prendre la décision de le suivre ou non. Un trader expérimenté pourra suivre des signaux risqués, tandis qu’un débutant privilégiera les signaux avec un risque faible.

Une analyse de la volatilité et de la puissance de la tendance sur ces 4 unités de temps, permet de déterminer le potentiel des gains liés au signal. L’analyse réalisée par le module porte sur le niveau de la moyenne mobile horaire (indicateur de tendance) et sur la valeur la plus haute /la plus basse des bandes de Bollinger (indicateur de la volatilité) en 5min /15 min/ 1 heure. Parmi ces quatre niveaux de supports/résistances, le niveau le plus proche des cours nous permettra de déterminer l’objectif minimum et le niveau le plus éloigné des cours de notre objectif maximum.

La connaissance du gain espéré nous permet de calculer le ratio Reward/Risk en tenant compte de votre niveau de stop de protection. La valeur du ratio vous permet de déterminer le niveau de rentabilité de votre opération compte tenu du risque encouru. Ainsi, vous allez prendre position uniquement sur des opérations à forte rentabilité.

Conclusion :

Vous voyez, le module vous donne l’ensemble des éléments indispensables dans la prise de décision, mais vous restez le seul maître à bord, l’AtExpert est là pour vous assister dans vos activités de trading, non pas pour vous remplacer.

Notez également que le module est organisé en sorte qu’il vous faille que quelque secondes pour visualiser la situation sur le marché et prendre votre décision. En day trading, avoir la vision claire et instantanée du marché est un avantage non négligeable.