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| NewsLetter Waldata
03 mars 2006 |
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Systèmes de Profitabilité (Back-Testing) 2 Dans la NewsLetter de la semaine dernière vous avez appris à afficher un système de profitabilité sur votre graphique et à modifier les périodes de calcul des indicateurs, grâce à des réglettes dynamiques.Cette semaine nous allons apprendre à paramétrer un système de trading afin qu’il soit le plus adapté à la réalité de votre compte ainsi qu’à vos règles de gestion du capital. Afin de faciliter l’exposé, nous allons continuer de nous baser sur l’exemple du système « MMA Croisement », disponible dans votre menu « Démarrer » menu « Simulations » Comment accéder aux paramètres du système de profitabilité : 
Vous vous rappelez qu’un système de profitabilité doit être obligatoirement attaché à la courbe des cours. C’est le cas du système « MMA Croisement » lorsque vous y accédez à partir du menu « Démarrer » / « Simulations ».
Afin de modifier les paramètres du système il vous faut alors :
Une fenêtre avec les paramètres de la courbe des cours et du système de profitabilité y est attachée et s’affiche à droite de votre écran.  La partie supérieure (non visible sur l’image ici présente) de la fenêtre des propriétés concerne la courbe des cours.
Les champs de paramétrage du système de profitabilité commencent à partir du champ « Type » et vont jusqu’à la fin de la fenêtre. Rappel : Nous avons vu dans la NewsLetter précédente que le champ « Type » permet de sélectionner si le système utilise la vente à découvert ou non. Type : Normal à vente à découvert est désactivée Type : Avancé à vente à découvert est activée Nous pouvons distinguer 4 grandes zones de paramétrage (les zones sont numérotées de 1 à 4 sur l’image). La zone 1 nous permet de paramétrer l’affichage visuel des signaux sur le graphique. La zone 2 , nous permet de déterminer le bar char à partir du quel le signal sera pris en compte par le système La zone 3 , permet de rentrer vos règles de « Money Management », indépendante des signaux des indicateurs utilisés dans le système. Enfin, la zone 4 permet de rentrer les données relatives à votre compte de trading. Paramètres du système : Etudions plus en détails chacune de ces zones. Zone 1 : paramètres visuels.  Lorsque vous sélectionnez le champs « Signal Achat » un bouton avec «…» vous invite à accéder à la bibliothèque des icônes de votre Platinium.
En sélectionnant les icônes vous allez modifier l’affichage des signaux.  Par exemple nous allons mettre :
 Regardez le résultat. Zone 2 : décalage de signal. Nous avons vu dans la Newsletter précédente, que l’ordre d’achat virtuel est enregistré dans votre Platinium au cours d’ouverture du jour (du bar char) qui suit le jour de croisement. Il est de même pour le signal de vente ou encore des signaux de vente à découvert et de rachat.  Les champs de la zone 2, vous permettent de décaler dans le temps votre ordre virtuel d’achat ou de vente.
 Cela peut être très pratique si vous êtes un investisseur très prudent et vous préférez attendre la confirmation du signal. Dans ce cas il suffit de décaler votre signal d’achat de 5 jours, par exemple. Si le 5eme jour la MM10 est toujours supérieur à la MMA40 l’achat sera enregistré. Dans le cas contraire, votre système de profitabilité va ignorer le signal. Zone 3 : règles de « Money Management ». Par le terme de Money Management nous attendons, les règles de gestion du capital qui ont pour but d’assurer votre survie financière. Ainsi la règle la plus connue dit qu’il ne faut jamais laisser courir les pertes, mais laisser courir les gains. C’est dans les champs « Perte Maximale » et « Gain Maxi » que vous pouvez rentrer ces règles vitales pour votre survie financière. Perte Maximale. Ce champ vous permet de couper rapidement vos positions perdantes. Imaginez que le croissement positif des MMA10 et 40 a été invalidé par une chute brutale des cours. Les moyennes mobiles étant des indicateurs retardés, il vous faudra attendre plusieurs jours avant que le croissement négatif se produit et que le système enregistre un signal de vente. Cette attente peut vous coûter très cher.  Afin d’éviter cette situation, vous pouvez dire que toute position qui cause une perte de 2% de votre capital serait immédiatement coupé. Pour cela il suffit de rentrer « 2 » dans le champs « Perte Maximale » et « Pourcentage » dans le champs « Type perte ».
 Remarque : La perte peut être indique en % ou en valeur. Lorsque elle est en % il s’agit d’une fraction de votre capital. Lorsque elle est en valeur il s’agit d’unité monétaires, par exemple 100€. Gain Maxi Ce champ vous permet de prendre vos bénéfices dès qu’un certain niveau de gains a été atteint.  Vous pouvez avoir pour règle de prendre vos bénéfices dès que vous gagnez 10% sur votre position, sans attendre que les indicateurs se retournent. Dans ce cas il vous suffit de mettre « 10 » dans le champ « Gain Maxi » et « Type Gain : Pourcentage » et le système de profitabilité coupera la position dès que votre capital a grossi de 10 %.
Zone 4: Votre compte de trading. Afin pour que les performances calculées par votre Platinium soient les plus proches possible de la réalité, il est très importent de renseigner les champs ci-dessous. Etudions en détail chacun d’eux :  Somme de départ : C’est le montant qui sera investi la première fois qu’un signal d’achat ou de vente à découvert sera détecté par le système de profitabilité. Par la suite, se montant va s’agrandir si le system enregistre des positions gagnantes, ou se réduire dans le cas inverse. Ce qu’il faut noter, c’est que le Platinium investit sur chaque transaction toutes les liquidités disponibles.
Taux d’intérêt : Selon les broker, les liquidités disponibles sur votre compte peuvent être rémunérées ou non. Ce champ permet de rentrer le taux de rémunération des liquidités. Si votre compte n’est pas rémunéré, le taux doit être à 0%. Taux de couverture : option prévue a activer ultérieurement Frais : A chaque fois que vous passes un ordre chez votre courtier vous payez une commission de courtage, ce qui vient réduire vos performances. Ainsi, pour que les performances calculées par votre système reflètent la réalité des choses et ne vous fassent pas rêver inutilement nous vous conseillons de renseigner les champs « Frais d’entrée » et « Frais de sortie ». Suivant les cas, vous pouvez avoir des frais variables selon le montant investi ou d’avoir un forfait fixe pour chaque transaction. Si vos frais sont variables il faut renseigner le champ « Frais …en % ». Dans l’autre cas le montant de frais fixe doit être porté dans le champ « Frais ... fixe ». Remarque : Un seul type de frais (% ou fixe) est pris en compte pour les frais d’entrée ou de sortie. Conclusion A très bientôt pour la prochaine Newsletter. |
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