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NewsLetter Waldata 24 février 2006

Formation Interactive
 Logiciels concernés : Platinium Advanced ou supérieur version 5

Systèmes de Profitabilité (Back-Testing).

La newsletter de cette semaine est la première d’une série des NewsLetter que nous allons consacrer à l’utilisation des systèmes de profitabilité sous Platinium. Bien maîtriser cet outil puissant vous permettra de mettre en place un méthode de trading gagnante.

Dans cette NewsLetter nous allons étudier le principe de fonctionnement des systèmes de profitabilité.


Définition des systèmes de profitabilité:

Les systèmes de profitabilité sont conçus pour tester les signaux des indicateurs techniques sur une période donnée et pour une valeur donnée.

Votre Platinium analyse le comportement de l’indicateur utilisé dans le système sur la période historique que vous avez déterminée et ouvre une position (acheteuse ou vendeuse) à chaque fois que les conditions d’ouverture de position sont respectées.

La position est conservée jusqu’au moment où les conditions de clôture de position sont détectées ; la position est alors clôturée et les +/- values sont enregistrées en mémoire. Quand toutes les périodes étudiées sont parcourues, le système s’arrête et un rapport sur les performances des signaux (profit global, nombre de positions….) est généré.

Comment trouver le système de profitabilité dans mon logiciel Platinium ?


Votre Platinium dispose par défaut de 14 systèmes de profitabilité déjà programmés et qui sont basés sur des signaux des indicateurs techniques les plus utilisés.


Ces systèmes sont accessibles à partir du menu « Démarrer », partie « Simulations »

Afin de comprendre le principe de fonctionnement des systèmes de profitabilité, nous allons étudier l’exemple d’un système basé sur le croisement de deux moyennes mobiles : une moyenne mobile court terme à 10 périodes et une moyenne mobile long terme à 40 périodes :

Pour afficher le système sur votre écran, il faut :
  • Aller dans le menu Démarrer
  • Simulations
  • MMA Croisement
  • L’écran avec le système de profitabilité s’affiche.
  • Utilisez les réglettes dynamiques afin de fixer les paramètres de vos moyennes mobiles.



Principe de fonctionnement :

Ouverture de position :

Dans notre cas nous allons acheter la valeur c'est-à-dire ouvrir une position acheteuse quand la MMA10 croise à la hausse la MMA40, c'est-à-dire quand la MM10 devient supérieure à la MM40.

Remarque  : Il faut bien comprendre que votre Platinium analyse les deux MMA en allant de la date la plus ancienne, en allant vers la date plus récente. Ainsi tant que la MM10 est inférieure à la MM40 la condition d’achat n’est pas respectée. L’achat sera enregistrée dès que la MMA10 devient supérieure à la MM40.

Clôture de position :

Nous allons clôturer notre position, lorsque la MM10 croise à la baisse la MMA40, donc quand la MMA10 inférieure à la MMA40.

Résultat :




Systèmes avec la vente à découvert:

Dans le cas des systèmes avec la vente à découvert (comme c’est le cas du système MM Croisement), il faut faire la distinction entre les systèmes symétriques et des systèmes assymétriques.

Systèmes symétriques :

On parle de systèmes symétriques  lorsque la clôture d’une position génère l’ouverture de la position contraire.
Ainsi, le signal de clôture de la position acheteuse (signal de vente) et le signal de vente à découvert sont les mêmes – dans notre cas la position acheteuse est clôturée quand la MMA10 croise à la baisse la MMA40 ce qui donne en même temps lieu à une vente à découvert.


De plus, le signal d’achat est le même que le signal de clôture de la position de vente à découvert, c’est-à-dire lors que la MMA10 croise à la hausse la MMA40.

Dans ce cas de figure votre Platinium procède comme suit :
  • La position en cours est clôturée au cours de clôture du bar chart ou ce situe le croisement.
  • La nouvelle position est ouverte au cours d’ouverture du bar chart suivant.
  • Lorsque aucune position n’a été ouverte, votre Platinium ouvre une position au cours d’ouverture du bar chart, qui suit le croisement.


Systèmes assymétriques :

On parle des systèmes assymétriques lorsque la clôture d’une position ne génère pas automatiquement l’ouverture de la position contraire.

Par exemple, on achète quand la MMA10 croise à la hausse la MMA40 et on clôture la position lorsque le cours croise à la baisse la MMA10. La position de vente à découvert est ouverte sur le croisement baissier de la MMA10 et 40 et est clôturé sur le croisement haussier entre les cours et la MM10.

Dans le cas de figure du système assymétrique votre Platinium procède comme suit :

  • La position en cours est clôturée au cours de clôture du bar chart où ce situe le croissement.
  • Aucune position n’est ouverte tant que la condition d’ouverture d’une nouvelle position n’est pas détectée. Une fois que les conditions d’ouverture de la nouvelle position, sont vérifiées, elle est ouverte au cours d’ouverture du bar chart qui suit le signal.

Point pratique :

Dans votre Platinium vous avez le choix d’utiliser la vente à découvert ou non.

Pour réaliser cela il faut :

1 . Afficher la fenêtre d’édition du système:

  • Sélectionner la courbe des cours
  • Cliquer sur le bouton droit de la souris


2. passer les champs «Type » dans l’onglet « Propriétés » de position « Normal » à « Avancé ».
  • Normal : vente à découvert est désactivée
  • Avancé : vente à découvert est activée

Conclusion

A très bientôt pour la prochaine Newsletter.
N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions.
Avez-vous trouvé cette lettre intéressante, vous a-t-elle été utile ?

L'équipe Waldata
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