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| NewsLetter Waldata
13 janvier 2006 |
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Le Performer de Retournement. L'objectif de ce performer est de détecter les signaux de risque de retournement à la hausse comme a la baisse pour les valeurs qui suivent actuellement une tendance haussière ou baissière marqué. Pour ce faire le performer croise et pondère plusieurs signaux afin de dégager une probabilité plus ou moins forte de retournement de la tendance en cour. Principe de fonctionnement: 
Dans un premier temps le performer classe les valeurs en deux catégories : les valeurs suivant une dynamique haussière et les valeurs suivant une dynamique baissière. Dans un second temps le performer recherche des signaux de contre tendance sur 6 indicateurs techniques. Ainsi, plus les signaux contraires sont nombreux et plus on est en présence d’un risque de retournement de la tendance.
Voyons plus en détails ces deux phases de sélection des valeurs. La détection de la dynamique suivie par la valeur: Afin de déterminer la dynamique haussière ou baissière d'une valeur, le performer procède à l'analyse de ses trois moyennes mobiles à court, moyen et long terme. Si la valeur est dans une dynamique haussière, ses moyennes mobiles auront une pente positive et seront parallèles entre elles. Réciproquement, si la valeur est dans une dynamique baissière, ses moyennes mobiles auront une pente négative et seront parallèles entre elles. U ne fois que les valeurs sont classées selon ces deux dynamiques, on peut procéder à la recherche des signaux de retournement probables. Les signaux de retournement: Ce performer s'articule autours de 6 indicateurs qui sont la moyenne mobile courte, le RSI, le MACD, le Stochastique, le DMI, et les volumes. A chaque signal de l’indicateur, est appliqué un coefficient qui déterminera le niveau global de la probabilité de retournement. Le tableau ci-dessous pressente les signaux recherchés :
Les valeurs sélectionnées sont classées en deux catégories :
La colonne « Rapport » vous indique les noms des indicateurs qui ont donnée les signaux contraires à la tendance actuelle. La colonne «Risque de retournement » en barre de couleur et « en points » affichent la somme des signaux obtenus et tiennent compte de leur importance respective. Si une valeur de votre portefeuille figure parmi les valeurs dont le risque de retournement dépasse 5 sur une échelle de 10 alors il est opportun de chercher le moment pour clôturer votre position acheteuse. Les amateurs de la vente à découverte pourront voir dans cette situation une opportunité d’ouverture de la position « short ». Inversement, si vous cherchez des opportunités d’achat il est intéressent de regarder les valeurs de la catégorie « Valeurs avec risque de retournement à la hausse », dont la probabilité de retournement dépasse 5 sur une échelle de 10. Pour les ventes à découverte sur ces valeurs, il est important d’envisager de clôturer leurs positions « short ». Comment trouver le performer dans mon logiciel ?
Le paramétrage du performer:
Le performer utilise des indicateurs dont les variables sont paramétrées selon les normes des marchés. Cela étant, vous avez la possibilité de paramétrer les variables des indicateurs selon vos propres critères. A titre d'exemple, afin de remplacer une moyenne mobile 20 par une moyenne mobile 10, il suffit de cliquer sur " Paramètres " dans le menu "Risque de Retournement". L'écran "Risque de retournement" et autres zones graphiques: Cet écran permet de visualiser, de manière très claire, les indicateurs composant les signaux de retournement.
Vous pouvez également changer vos zones graphiques de cet écran, et cela de façon très simple. Il suffit de sélectionner la zone graphique souhaitée et de cliquer sur une des zones proposée dans le menu "Risque de Retournement".
Conclusion
Voilà pour aujourd'hui. A très bientôt pour la prochaine Newsletter. |
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