La volatilité

Comme prévu cette semaine nous allons avec cette news développer un peu plus la notion de volatilité d’une action ou d’un marché.
Nous allons étudier la notion de variation moyenne d’une valeur, la calculer en % et en valeur absolue, puis intégrer les résultats dans un tableau dynamique.

Exemple :

Pour une action ayant une variation moyenne journalière de 2 % par exemple,si on enlève nos frais il ne reste plus que 1.5 %.
Pour un achat et l’inverse pour une vente à découvert on ne rentre jamais au plus bas et on ne sort jamais au plus haut.
Nous ne pourrons donc espérer la réalisation d’un gain de plus de la moitié du net de la variation et encore si tout va bien.

Pour un premier choix mathématique de nos actions nous allons utiliser un indicateur nommé ADR qui sera la moyenne des variations quotidienne d’une action.

Cet ADR est égal à la différence entre le cours le plus élevé du jour et le cours le plus bas de cette même journée.

On pourra calculer également un AWR, pour les traders MT ou LT on remplacera simplement dans notre formule jours par semaine.

ADR = Moyenne mobile ( PointHaut du jour – PointBas du même jour )
AWR = Moyenne mobile ( PH semaine – PB de la même semaine )

Plus cette variation sera grande (attention au volume ) plus notre chance d’être gagnant sera importante.

Il sera sage de trier ensuite cette liste pour ne garder que les ADR supérieurs à 2 % (par exemple), puis de la rendre plus limitée en enlevant ensuite les valeurs ayant peu de volume ou des valeurs qui ne vous ont jamais inspiré.

Pour cela notre logiciel Platinium va nous aider en calculant et triant ces valeurs au moyen d’un tableau dynamique.

Application dans votre logiciel :

Dans un premier temps nous allons ouvrir un tableau dynamique existant qui servira de base à notre tableau ADR.

- Fichier
- Ouvrir
- Tableau dynamique

Nous prendrons pour notre exemple le tableau variations qui comporte déjà bon nombre de données.
En bas à gauche de votre fenêtre si vous ne cochez pas la case :

"Ouvrir dans une nouvelle fenêtre"

Votre tableau viendra remplacer votre fenêtre active du moment ce qui peut être gênant si vous vouliez la conserver telle quelle. En cochant cette case on pourra mettre notre tableau en onglet ce qui est très pratique.

Notre tableau est maintenant ouvert.
Cliquez sur le bouton "Propriétés" afin de rajouter 2 colonnes : la première notre ADR en % la seconde notre ADR en valeur numéraire ( € ).

Nous ajoutons nos deux colonnes à l’aide de la commande + , nous nommons nos colonnes et allons ajouter les formules.

En cliquant à gauche sur l'onglet "Formules",
puis sur le dossier "Indicateurs" on arrive
directement à des aides de programmation
que l’on peut inclure dans nos tableaux
(et ceci même pour les personnes ne
connaissant pas le walbasic ).

Se mettre sur l’onglet formule puis double cliquer sur une des formules à gauche.

Nous réglerons également la présentation des résultats afin d’avoir des présentations lisibles et personnalisées.

On ferme notre éditeur,on rafraîchit notre tableau et nous avons maintenant une vue complète de nos ADR.

On s’entraînera à changer la période de calcul des ADR pour en analyser les incidences.

Voilà pour aujourd’hui. A la semaine prochaine pour votre prochaine newsletter Waldata qui traitera plus en détail des bandes de bollinger .Ce tableau sera repris et complété dans plusieurs news.
N’hésitez pas à nous faire part de vos attentes, remarques et suggestions.
Avez-vous trouvé cette lettre intéressante, vous a-t-elle été utile ?

L’équipe Waldata