MarketAnalysers WmTradingPlatform

Les divergences
haussières et baissières

Objectifs des MarketAnalysers

Le logiciel TradingPlatform, dispose de deux outils très puissants pour détecter le début de correction ou de reprise technique.

Ces outils sont les deux MarketAnalysers :

• Divergences haussières
• Divergences baissières.

Ces deux MarketAnalysers basés sur la détection des divergences sur le 5 indicateurs les plus utilisé avec ce type de configurations. Les indicateurs utilisés sont :

RSI - Williams %R - MACD histogramme - Momentum - Slow Stochastique

Ces deux MarketAnalysers seront particulièrement utiles pour les swing traders, afin d’ouvrir les positions de Court Terme à contre tendance du marché.

Les investisseurs utilisant la technique de suivi de tendance pourront utiliser ces outils pour prendre leurs bénéfices au bon moment.

Définition de la divergence haussière :

On parle de divergence haussière lorsque les cours suivent une tendance baissière et que les nouveaux creux sont de plus en plus bas, tandis que les creux de l’indicateur sont de plus en plus hauts.

La divergence haussière signale l’essoufflement des forces vendeur et annoncent une reprise technique sur la valeur.

Définition de la divergence baissière :

On parle de divergence baissière lorsque les cours suivent une tendance haussière et que les nouveaux pics des cours sont de plus en plus hauts, tandis que les pics de l’indicateur sont de plus en plus bas.

La divergence baissière signale l’essoufflement des acheteurs et annoncent une correction technique sur la valeur.

Le plus souvent, la détection des divergences est utilisée sur les oscillateurs bornés tels que RSI, Stochastique, %R. Le signal est d’autant plus fort si la divergence débute dans la zone de surachat ou de survente.

Dans le cas de Momentum – indicateur de vitesse de marché, l’apparition de la divergence signale la perte de la vitesse de la tendance en cours, souvent suivie par une correction technique. Il s’agit d’un signal précurseur.

Dans le cas du MACD la divergence sur l’indicateur de suivi de tendance annonce le retournement de la tendance. Ainsi, une divergence haussière sur le MACD annonce le début de la tendance haussière et inversement pour la divergence baissière.

Il est possible de classer les divergences selon leur importance (par ordre décroissant):

• MACD – la plus forte probabilité de retournement
• RSI
• Williams % R
• Momentum – perte de vitesse, temps de prendre les bénéfices,
• Slow Stochastique – étant un indicateur « rapide », le risque des faux signaux est important

Explication de fonctionnement :

Les deux MarketAnalysers fonctionnant selon le même principe, nous allons étudier le fonctionnement sur la base de MarketAnalysers.

«Divergences haussières ».

Les colonnes :

- les colonnes d’information :

• Nom
• Isin
• Mnemo
• Ouverture
• Plus Haut
• Plus Bas
• Cours
• Var Veille
• Var Open
• Volume
• Vol/Vol Moy

- les colonnes des signaux :

• RSI
• William's R
• MACD Hist.
• Momentum
• Slow Stoch

La divergence est détectée pour chaque indicateur dans la colonne correspondante. Si le logiciel détecte la divergence, le résultat « Div.haussière » est affiché dans la colonne « indicateur ».

- les colonnes de synthèse :

• Potentielle de hausse
• Potentielle %

La colonne « Potentielle de hausse » est une colonne de synthèse, elle reprend les résultats des colonnes des indicateurs et y affecte une pondération, selon l’importance du signal. Ainsi, si une divergence est détectée sur le RSI, le résultat de cette colonne est 1, si non 0. Ce résultat est multiplié par les pondérations suivantes :

• RSI * 2
• William's R * 2
• MACD Hist. * 3
• Momentum * 2
• Slow Stoch * 1

La somme des résultats donne la probabilité de hausse, cette probabilité va de 0 à 100 %. La probabilité est à 100% si une divergence haussière a été détectée sur tous les indicateurs. Le résultat est affiché sous forme d’une barre de progression.

La colonne « Potentielle de hausse » sert également de filtre permettant d’afficher uniquement les valeurs pour lesquelles une divergence a été détectée.

La colonne « Potentielle % » affiche le résultat de la colonne « Potentielle de hausse » sous forme de texte.

Comment sont détectées les divergences :

Avant de procéder à la recherche des divergences et dans le but d’éliminer les faux signaux, TradingPlatform analyse la tendance de la valeur. Ainsi, les divergences haussières sont recherchées sur les valeurs en tendance baissière, inversement pour les divergences baissières ;

Analyse de la tendance :

Analyse des deux MME de CT et MT à 20 et 50 jours :

• Si MME 20 < MME 50
• Et la pente des 2 MME est descendante on est en présence d’une tendance baissière.

Analyse des indicateurs :

- dans le cadre d’une tendance baissière :

• RSI < 50
• William's R < 50
• MACD Hist < 0
• Momentum < 0
• Slow Stoch < 50

- dans le cadre d’une tendance haussière :

• RSI > 50
• William's R > 50
• MACD Hist > 0
• Momentum > 0
• Slow Stoch > 50

Détection des divergences - exemple sur la divergence haussière :

La divergence est détectée grâce à la fonction ci-dessous :

BullishDivergence
( Source Des Prix,Indicateur, Force de Divergence, Période Divergence )

Explication des paramètres :

Source des Prix : Les cours de référence utilisés dans le calcul, par exemple :

• Close
• Open
• Hight
• Low
• TypicalPrice

Indicateurs : Indicateurs analysés dans le cadre de recherche des divergences, par exemple :

• Indicateur = RSI(close,Période RSI);
• Indicateur = PercentR(PériodePctR)

Force de Divergence :

Ce paramètre indique le nombre de bars minimum de chaque côté d’un pic ou d’un creux. Plus ce paramètre est grand, plus les pics ou les creux pris en compte sont importants, donc le risque d’avoir des faux signaux est moindre.

Période Divergence : nombre maximal de bars entre les deux pics ou les deux creux. Plus ce paramètre est grand, plus la fonction recherchera les divergences sur le long terme.

Algorithme de recherche :

La fonction recherche les 2 pics sur les prix, puis les deux pics correspondants sur l’indicateur. Si le dernier pic sur les prix est en dessous du premier et que le dernier pic sur l’indicateur est au-dessus du premier la fonction considère qu’on est en présence d’une divergence haussière.

Astuce d’utilisation  - Modification des périodes de temps :

Toutes les colonnes sont calculées sur la base des bars journaliers. Pour les traders très court terme, il peutêtre intéressant de travailler sur d’autres horizons de temps plus petits. Pour le faire il faut modifier la période de calcul en appuyant sur le bouton et fixer une période de temps inférieure.

L'équipe Waldata