Le Max DrawDown

La newsletter de cette semaine vient dans la continuité de celle de la semaine dernière qui présentait l' Equity Curve . Cet indicateur permet de représenter graphiquement les performances d'un système de trading afin d'en apprécier visuellement la fiabilité et la stabilité. Aujourd'hui, nous vous présenterons l'indicateur complémentaire de l'Equity Curve, à savoir: le Max Drawdown. Ce dernier permet de mesurer quantitativement, la perte cumulée maximum de votre système sur une période donnée. Ainsi, en couplant ces deux indicateurs, vous pouvez tester la robustesse et la régularité de votre système de trading.

Le Max Drawdown: indicateur de validation de profit.

Le Max Drawdown est une statistique qui vous permet de visualiser quel est le plus fort recul de votre capital investi sur une période donnée. En d'autres termes, cet indicateur représente le cumul négatif des gains et des pertes constatées. L'intérêt du Max Drawdown est qu'il permet de connaître et donc d'écarter de votre sélection, les systèmes qui ont subit sur une période donnée les plus fortes pertes, indépendamment de leur performance. Ainsi, comme nous l'avons vu précédemment, vous pouvez obtenir pour un système des performances remarquables mais dont la volatilité et l' irrégularité sont trop conséquentes pour qu'il puisse être retenu.

A titre d'exemple, nous vous présentons deux systèmes de profitabilité dont le paramétrage des indicateurs est différent.

Le premier système offre un rendement annuel de 29.80%, mais avec un Max Drawdown de 1378. Le second système offre quant à lui, un rendement annuel de 20.12% plus faible certes, mais avec un Max Drawdown plus bas puisque de 1157. On peut voir également que l'Equity Curve est beaucoup plus régulière dans sa progression que celle du premier système. Il sera donc conseiller de privilégier le second système de trading au premier.

Pour utiliser le Max Drawdown, vous devez avoir préalablement inséré une zone graphique contenant l'Equity Curve . Ouvrez la fenêtre des propriétés de l'indicateur "Equity Curve", choisissez "Attacher une courbe dynamique" et sélectionnez la courbe dynamique "Max Drawdown". .

Vous venez d'insérer le Max Drawdown sur votre Equity Curve. Vous pouvez maintenant sélectionner, les systèmes ayant les plus faibles Max Drawdown, à performances équivalentes.

Le Script du Max Drawdown :

La courbe dynamique du Max Drawdown est disponible en téléchargement sur le site Waldata, à l'url suivante : https://www.waldata.fr/clients/rsrc/dyna_maxdrawdown.wdata

A titre informatif, vous trouverez le script du Max Drawdown ci-dessous.

' Déclaration des variables
dim MxSrcDD,MaxPos,MinPos,mxdd,delta,CoursCt,mxSrc as double
dim a,NbElem,IdxMxSrc,IdxMxSrcDD,IdxMxDd,Color as integer
dim Chaine,src as variant

' Récupération de la valeur Source
 src = TSource

 ' Nombre d'élément de la valeur Source
 NbElem = tailleTd (Src)

' Initialisation des variables
  mxSrc = 0
  mxdd = 0

' Boucles principales
 For a= 1 to NbElem
   CoursCt = ValeurElemTd (Src,a)

  ' Test si Cours > MaxPos
   If (CoursCt > MaxPos) then
     MaxPos = CoursCt
   End if

' Test si Cours Pos > MxSrc
If (CoursCt > mxSrc) then
     mxSrc = CoursCt
     IdxMxSrc = a
   End if

 ' Test si Cours < MxSrc
if (CoursCt < MxSrc) then
     ' Delta = Valeur Absolue de CoursCt-MxSrc
     delta= abs (CoursCt-MxSrc)
        if (delta>mxdd) then
          mxdd = delta
          IdxMxdd = a
          MxSrcDD = MxSrc
          IdxMxSrcDD = IdxMxSrc
       End if
    End if
 Next

' Tracé du texte "Max Drawdown"
Chaine = Str (mxdd, "#####.##" )
IgTexte ( 5 ,MaxPos, "Max DrawDown : " & Chaine)

' Affichage du Point Max sur le graphique
IgStylo (ClRouge, Ig_PsPlein,8)
Igligne(IdxMxSrcDD,MxSrcDD,IdxMxSrcDD,MxSrcDD)

' Affichage du Point Min sur le graphique
Color = RgbToColor (0,128,0) ' Vert foncé
CoursCt = ValeurElemTd (src,IdxMxdd)
igStylo (Color,Ig_PsPlein,8)
Igligne (IdxMxDd,CoursCt,IdxMxDd,CoursCt)

result = Src

Couplé à l'Equity Curve, le Max Drawdown vous permet donc de tester la robustesse et la régularité d'un système de trading. Ainsi, vous détenez tous les éléments qui vous permettront de sélectionner le système de trading qui lie performances, régularité et fiabilité.

Conclusion

Voilà pour aujourd'hui. A la semaine prochaine pour la deuxième partie de "La gestion des zones graphiques". N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. Avez-vous trouvé cette lettre intéressante, vous a-t-elle été utile ?

N'oubliez pas que si vous disposez d'une version Platinium antérieure, vous pouvez la mettre à jour gratuitement en téléchargeant la Mise à jour Version 5 sur le site https://www.waldata.fr.

L'équipe Waldata