Equity Curve

La newsletter de cette semaine vous présentera un indicateur qui vous permettra de valider vos méthodes de trading à savoir: l'Equity Curve. Au delà de l'objectif de performance, un système de trading se doit d'être stable et régulier dans le temps. L'Equity Curve est un outils qui permet justement de représenter graphiquement les performances historiques d'un système de trading. De cette façon, vous pouvez apprécier non seulement l'évolution des performances mais également la stabilité et la fiabilité de votre système.

L'Equity Curve: indicateur de validation de profit.

L'Equity Curve  est un indicateur utilisé afin de valider la pertinence d'une méthode de trading. Il traduit la performance d'un système de profitabilité donné. Représenté sous forme de courbe, l'Equity Curve est déterminée en fonction des signaux d'entrée et de sortie générés par le système.

L'Equity Curve est désormais disponible pour l'ensemble des systèmes de trading de votre Platinium. Afin d'insérer une Equity Curve sur un système de trading, vous devez préalablement vous positionner sur un écran graphique contenant un système de profitabilité. Dès lors, vous devez insérer la zone graphique intitulée "Equity Curve". Cette dernière est vierge.  Il vous faut lier votre Equity Curve au système de trading que vous souhaitez tester.

Pour ce faire, il vous suffit d'effectuer un clic droit sur la zone graphique vierge et de sélectionner  "Propriétés". Dans la fenêtre "Propriété" qui s'est insérée, cliquez sur "Indicateurs" et sélectionnez "Equity vide". Sélectionner le système de trading sur lequel votre Equity Curve se référencera en effectuant un clic dans "Système". Dans notre exemple, nous avons basé l'Equity Curve sur le système de "Dépassement des bandes de Bollinger".

Plus l'Equity Curve est régulière et haussière, plus la méthode est fiable et robuste. Réciproquement, une Equity Curve irrégulière est synonyme d'une méthode instable et peu fiable. Ainsi, il ne suffit pas d'obtenir un système qui réalise 30% de rendement annuel si ce dernier est très volatile.

En effet, si votre système  a essuyé des pertes importantes au cour de la période avant de devenir positif, il sera préférable d'opter pour un autre système; peut être moins performant mais plus régulier. A titre d'exemple, il sera techniquement, financièrement et psychologiquement difficile de suivre un système qui passe par des pertes importantes même si au final ce dernier se solde par un résultat positif.

Il faudra donc écarter les systèmes qui ont connu les pertes les plus conséquentes à un moment donné. Pour ce faire, il existe un indicateur qui vous permet de mesurer quantitativement le plus fort recul de votre capital sur une période donnée. Il s'agit du Max Drawdown,  thème de votre prochaine newsletter.

Conclusion

Voilà pour aujourd'hui. A la semaine prochaine pour la deuxième partie de "La gestion des zones graphiques". N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. Avez-vous trouvé cette lettre intéressante, vous a-t-elle été utile ?

N'oubliez pas que si vous disposez d'une version Platinium antérieure, vous pouvez la mettre à jour gratuitement en téléchargeant la Mise à jour Version 5 sur le site https://www.waldata.fr.

L'équipe Waldata