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Stochastique

Description

La stochastique est un oscillateur borné entre 0 et 100 développé par Georges Lane. Cet indicateur fait appel aux niveaux extrêmes atteints par la valeur sur une période donnée. Pour cela, la stochastique compare le niveau de clôture d’une valeur par rapport aux extrêmes atteints par le prix sur une période donnée. La zone haute de ce rang représente la zone où les acheteurs dominent le marché et inversement la zone basse représente la zone où le marché est dominé par les vendeurs.
Ainsi tout comme le RSI, l’indicateur stochastique met en évidence les zones de surachat et de survente. Ces zones sont également délimitées par des bornes, généralement 20 pour la zone de survente et 80 pour la zone de surachat. De cette façon, l’indicateur est en mesure d’identifier les essoufflements des forces acheteur/vendeur.  

Méthode de Calcul

La stochastique se calcule en situant le dernier cours de clôture dans le range parcouru par les prix sur une période donnée.

Stochastique (n périodes) = [ ( C - PBn ) / ( PHn - PBn ) ] x 100

Avec pour variables :
C : Le cours du jour
PBn: Le cours le plus bas sur la période de calcul.
PHn: Le cours le plus haut sur la période de calcul.

Ainsi, plus le dernier cours (C) est proche du plus haut (PHn) et plus la stochastique est élevée et proche de 100 %. Réciproquement, plus le dernier cours est proche du plus bas atteint au cours de la période de calcul de l’indicateur et plus la stochastique est faible et proche de 0 %.
La Stochastique est un oscillateur très réactif et volatil. Contrairement au RSI, il n’intègre pas de moyenne, mais directement les variations du cours entre les plus hauts et les plus bas de la période considérée. L’indicateur peut passer de 0 à 100 très rapidement. Ainsi, il nécessite d’être filtré par un second indicateur % K qui est la moyenne mobile de l’indicateur Stochastique.

% K = Moyenne (Stochastique, n),
n est la période de lissage.

Sur le graphique, la stochastique est traditionnellement représentée par les deux courbes : la stochastique et le % K. Ce couple constitue l’indicateur appelé « Fast Stochastique » ou Stochastique rapide.
Par opposition à la stochastique rapide, il existe également l’indicateur appelé la « Slow Stochastique » ou Stochastique lente. Il est constitué de % K et de % D qui est une moyenne mobile du % K.

% D = Moyenne (% K, n)
n est la période de lissage.
 

Analyse

La stochastique permet de détecter l’essoufflement de la tendance. Comme pour le RSI, la lecture de l’indicateur s’effectue selon une zone de surachat et une zone de survente.
Lorsque l’indicateur de la stochastique se trouve en zone extrême, on considère que le marché est survendu ou suracheté. Autrement dit, si la stochastique évolue dans la zone au dessus de 80 %, le marché est dominé par le consensus haussier. Inversement, lorsque la valeur évolue dans la zone sous les 20 %.
La stochastique peut rester bloquée pendant plusieurs jours sur les bornes extrêmes. Cela confirme l‘existence d’une inertie dans la tendance des cours. En revanche, lorsque l’indicateur quitte la zone extrême, nous obtenons le signal de l’essoufflement de la pression acheteuse/vendeuse. Ainsi, la stochastique qui quitte la zone de surachat lance un signal de vente et la stochastique qui quitte la zone de survente lance un signal d’achat.
Comme pour le RSI, l’analyse de l’indicateur en termes de divergences permet de détecter le retournement de tendance. Néanmoins, il faut noter que la stochastique est un indicateur plus réactif que le RSI. Ainsi, elle permet de détecter les retournements du marché à plus court terme.

Graphique 

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