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Fractal Dimension Index (FDI)

Description

L'indicateur technique Fractal Dimension Index est un indicateur de volatilité qui permet de mesurer la force de la tendance en appliquant les principes de la théorie du chaos et les dimensions fractales. Il ne fournit pas de signal de trade mais peut être utilisé comme un filtre.

Méthode de Calcul

Le calcul de FDI est assez complexe.
Pour commencer, vous devez calculer l'exposant de Hurst.
Ceci peut être dérivé avec la formule montrée dans la barre latérale, « la dimension de fractale. »
Ceci est facilement accompli utilisant la formule D = 2 - H.
J'emploie « 2" ici parce que vous employez deux dimensions pour ce calcul.
La valeur de « D » est la fraction d'une dimension entre 1 et 2 que vos données des prix représentent.
Des retours logarithmiques sont employés pour calculer FDI.
Puisque la somme logarithmique de retours aux retours cumulatifs, la plupart d'analyste conviennent que c'est la plus appropriée pour l'analyse financière.

Analyse

La manière la plus facile d'employer cet indicateur est de comprendre qu'une valeur de 1,5 suggère que le marché agit d'une façon complètement aléatoire.

Pendant que le marché dévie de 1,5, ceci est l'occasion pour gagner des bénéfices est augmentée proportionnellement à la quantité de déviation.

Graphique