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Chande and Kroll Volatility Stop

Description

«Chandre & Krolls Volatility Stop» a été présenté par Tushar Chande et Stanley Kroll dans le livre « The New Technical Trader ». Comme son nom l’indique, cet indicateur permet de fixer automatiquement le niveau de stop de protection à la hausse ou à la baisse, tout en tenant compte de la volatilité sous-jacente de chaque valeur.
L’indicateur est composé de deux lignes le niveau de stop pour les positions acheteuses et le niveau de stop pour des positions vendeuses. Le stop pour les positions acheteuses est le plus haut atteint par la valeur. Ainsi lorsque le cours progresse dans votre direction le stop remonte et reste fixe lorsque la valeur baisse. De même, le niveau de stop pour des positions vendeuses, dit position de vente à découvert. Son calcul est basé sur le plus bas atteint par la valeur.
L’utilisation de l’Average True Range, permet de mesurer la volatilité de chaque valeur. Ainsi « Chande & Kroll Volatility Stop » permet de trouver le niveau de stop optimal, placé en dehors des niveaux de prix qui peuvent être touchés par des mouvements erratiques du marché.

Méthode de Calcul

Stop à l’achat = Plus Haut de Stop préliminaire à l’achat sur Y périodes.

Stop préliminaire à l’achat = Plus Haut de X périodes — ( Cœfficient * Average True Range de X périodes).

Stop à la vente = Plus Bas de Stop préliminaire à la vente achat sur Y périodes

Stop préliminaire à la vente = Plus Bas de X périodes + ( Cœfficient * Average True Range True Range de X périodes).

L’indicateur utilise trois paramètres :
- Période ATR – ce paramètre détermine la période de calcul de la volatilité de la valeur et le niveau de stop préliminaire. L’auteur utilise l’ATR à 10 périodes.
- Période de stop – ce paramètre détermine la période de calcul du stop définitif. L’auteur utilise 20 périodes pour ce paramètre.
- Coefficient ou Multiplicateur – détermine la distance à laquelle le stop sera éloigné des cours. Par exemple, le multiplicateur de 3 signifie que le stop sera placé à 3 fois la volatilité moyenne de la valeur.

Analyse

Une position acheteuse doit être clôturée lorsque le cours croise à la baisse la ligne représentant le stop pour les positions acheteuses. De même, une position vendeuse doit être clôturée lorsque le cours croise à la hausse la ligne représentant le stop pour les positions vendeuses.  

Graphique 

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