MACD Zero Lag
TEMA est une variante plus lissée de l’indicateur MACD Zero Lag créer par
Patrick Mulloy et publier dans la revue « Stocks & Commodities » en février
1994. Il s’agir d’ une variante du MACD classique. La différence avec ce
dernier réside dans le fait que le « MACD Zéro Retard TEMA » utilise la
moyenne mobile appelée TEMA ( Triple Exponential Moving Average) et non pas
sur la moyenne mobile exponentielle, comme c’est le cas du MACD Classique.
MM_a = TEMA (cours, Période
MM courte)
MM_b = TEMA (close, Période MM longue)
MACD Zero Lag TEMA = MM_a – MM_b
La moyenne mobile TEMA utilisée dans l’indicateur se calcul comme suite :
MME_a = MME(cours , Période de calcul)
MME_b = MME(IndMME_a, Période de calcul)
MME_c = MME(IndMME_b, Période de calcul)
TEMA = (2 * MME_b) - MME_c
Il s’agit ici d’une moyenne mobile dont le résultat est un composite d’une
simple moyenne mobile exponentielle, une double moyenne mobile
exponentielle, et une triple moyenne mobile exponentielle.
L’interprétation du MACD Zéro
Retard TEMA est strictement le même que l’interprétation d’une d’un MACD
classique.
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