Le CSI est calculé à partir du système DMI.
En effet, pour son élaboration, nous
utilisons les caractéristiques de ce
système.
Il est calculé de la façon suivante :
avec 
V
représente la valeur de variation du contrat
pour un franc de variation,
M la marge utilisée dans le contrat
C le coût de la commission.
L'ADXR et l'ATR sont des
éléments du système DMI.
Comme pour le système DMI, il est
indispensable d'indiquer au logiciel la
longueur de la période de calcul.
Remarque concernant l'utilisation la
période de base :
Pour calculer cet oscillateur, vous devez
disposer de cours différenciés. C'est à
dire de cours premier, plus haut, plus bas et
dernier différents. Il peut arriver que ces
quatre éléments soient égaux. Les calculs
sont alors erronés.
Comme tous les indicateurs de volatilité, le
Commodity Selection Index renseigne sur l'évolution
de la sensibilité du contrat futur. Un CSI
élevé est signe d'une forte tendance et d'une
grande volatilité.
Selon l'auteur il faut mieux travailler sur
des valeurs possédant un CSI élevé, en
effet ces valeurs sont plus
"efficaces" , car elles permettent
de faire un maximum de gain en un minimum de
temps. Cependant, attention cet indicateur est
destiné aux opérations à court terme et à
ceux qui peuvent assumer la prise de risque
associée à une forte volatilité.
Investisseur
